Презентация Эконометрическое моделирование. (Лекции 5, 6, 7) онлайн

Содержание слайда: Тема 5. Эконометрическое моделирование Возникновение эконометрики как науки Определение эконометрики Прикладные цели эконометрики Этапы эконометрического моделирования

Содержание слайда: Прикладные цели эконометрики вывод экономических законов; формулировка экономических моделей, основываясь на экономической теории и эмпирических данных; оценка неизвестных величин (параметров) в этих моделях; прогнозирование и оценка точности прогноза; выработка рекомендаций по экономической политике.

Содержание слайда: Этапы эконометрического моделирования Осознание того факта, что в экономике многие переменные связаны между собой Группировка отдельных соотношений в модель Сбор данных Идентификация Верификация

Содержание слайда: Этапы эконометрического моделирования

Содержание слайда: 1. Переменные модели Переменную, процесс формирования значений которой нас по каким-то причинам интересует, будем обозначать Y и называть зависимой или объясняемой. Переменные, которые, как мы предполагаем, оказывают влияние на переменную Y, будем обозначать Xj и называть независимыми или объясняющими.

Содержание слайда:

Содержание слайда: Другая классификация переменных Переменные, значения которых объясняются в рамках нашей модели, называются эндогенными. Переменные, значения которых нашей моделью не объясняются, являются для нее внешними, ничего о том, как формируются эти значения, мы не знаем, называются экзогенными

Содержание слайда: 2. Спецификация модели определение цели моделирования; определения списка экзогенных и эндогенных переменных; определение форм зависимостей между переменными; формулировка априорных ограничений на случайную составляющую, что важно для свойств оценок и выбора метода оценивания; формулировка априорных ограничений на коэффициенты

Содержание слайда: Виды эконометрических моделей Модели временных рядов. Регрессионные модели с одним уравнением. Системы одновременных уравнений.

Содержание слайда: Модели временных рядов. Такие модели объясняют поведение переменной, меняющейся с течением времени, исходя только из ее предыдущих значений. К этому классу относятся модели тренда, сезонности, тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная формы) и др.

Содержание слайда: Регрессионные модели с одним уравнением. В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная представляется в виде функции от независимых (объясняющих) переменных и параметров. В зависимости от вида функции модели бывают линейными и нелинейными.

Содержание слайда: Системы одновременных уравнений. Ситуация экономическая, поведение экономического объекта описывается системой уравнений. Системы состоят из уравнений и тождеств, которые могут содержать в себе объясняемые переменные из других уравнений (поэтому вводят понятия экзогенных и эндогенных переменных).

Содержание слайда: 3. Сбор данных. cross-sectional data – пространственные данные – набор сведений по разным экономическим объектам в один и тот же момент времени; time-series data – временные ряды – наблюдение одного экономического параметра в разные периоды или моменты времени. Эти данные естественным образом упорядочены во времени. panel data – панельные данные – набор сведений по разным экономическим объектам за несколько периодов времени (данные переписи населения).

Содержание слайда: 4. Идентификация. Идентификация модели – статистический анализ модели и, прежде всего – статистическое оценивание параметров. Выбор метода оценивания сюда тоже входит. Зависит от особенностей модели.

Содержание слайда: 5. Верификация. Верификация модели – сопоставление реальных и модельных данных, проверка оцененной модели с тем, чтобы прийти к выводу о достаточной реалистичности получаемой с ее помощью картины объекта, либо признать необходимость оценки другой спецификации модели.

Содержание слайда: Вопросы для самопроверки Кто первый ввел в употребление термин «Эконометрика». В каком году был основан журнал «Eсonometrics». Каких вы знаете лауреатов нобелевской премии по экономике за достижения в эконометрических методах. На каких «трех китах» базируется современная экономическая теория. Приведите определение эконометрики, отражающее современный взгляд на эту науку. Каковы прикладные цели эконометрики. Перечислите основные этапы эконометрического моделирования. Что входит в спецификацию модели. Что происходит на этапе идентификации модели. Какие основные типы экономических данных вы знаете. Основные типы эконометрических моделей. Как происходит верификация модели

Содержание слайда: Тема 6. Парная линейная регрессионная модель ПЛРМ

Содержание слайда: Две переменные X и Y могут быть связаны функциональной зависимостью (т.е. существует функция f что Y = f(X), значения переменной Y полностью определяются значениями переменной X) статистической зависимостью независимы.

Содержание слайда: Статистическая зависимость Если при изменении X меняется закон распределения случайной величины Y, то говорят, что величины (X,Y) связаны статистической зависимостью. Статистическая зависимость называется корреляционной, если при изменении X меняется математическое ожидание случайной величины Y.

Содержание слайда: Корреляционная зависимость

Содержание слайда: Случайная составляющая Отклонение переменной Y от математического ожидания для соответствующего значения переменной X называется ошибкой и обозначается 

Содержание слайда: Регрессионное уравнение Уравнение

Содержание слайда: Экономический смысл  невключение объясняющих переменных в уравнение. На самом деле на переменную Y влияет не только переменная X, но и ряд других переменных, которые не учтены в нашей модели по следующим причинам: мы знаем, что другая переменная влияет, но не модем ее учесть, потому как не знаем, как измерить (психологический фактор, например); существуют факторы, которые мы знаем, как измерить, но влияние их на Y так слабо, что их не стоит учитывать; существенные переменные, но из-за отсутствия опыта или знаний мы их таковыми не считаем.

Содержание слайда: Экономический смысл  (продолжение) Неправильная функциональная спецификация. Функциональное соотношение между Y и Х может быть определено неправильно. Например, мы предположили линейную зависимость, а она может быть более сложной. Ошибки наблюдений (занижение реального уровня доходов). В этом случае наблюдаемые значения не будут соответствовать точному соотношению, и существующее расхождение будет вносить свой вклад в остаточный член.

Содержание слайда: Способы определения регрессионной функции f(X) параметрический – предполагаем, что вид регрессионной функции известен, неизвестны параметры функции непараметрический – предполагаем, что вид регрессионной функции неизвестен и мы составляем алгоритм расчета значений функции в каждой точке

Содержание слайда: Выбор вида f(X) экономическая теория опыт, интуиция исследователя эмпирический анализ данных

Содержание слайда: Эмпирический анализ данных В парном случае материал наблюдений представляет собой набор пар чисел:

Содержание слайда: На плоскости каждому такому наблюдению соответствует точка: На плоскости каждому такому наблюдению соответствует точка:

Содержание слайда: Линейная Y=+X+.

Содержание слайда: Квадратичная

Содержание слайда: Показательная

Содержание слайда: Степенная

Содержание слайда: Гиперболическая

Содержание слайда: X и Y независимы

Содержание слайда: Парная линейная регрессионная модель Y=+X+.

Содержание слайда: Выбор коэффициентов регрессионной прямой Из всех возможных прямых мы хотим выбрать ту, чтобы она «наилучшим образом» подходила к нашим данным, т. е. отражала бы линейную зависимость Y от X. Иными словами, чтобы каждое Yi лежало бы как можно ближе к прямой. Можно сказать, мы хотим, чтобы желаемая прямая была бы в центре скопления наших данных.

Содержание слайда: Рассмотрение остатков на графике

Содержание слайда: Интегральная мера близости

Содержание слайда: Метод наименьших квадратов Среди всех возможных прямых выбираем ту, для которой сумма квадратов остатков минимальна

Содержание слайда: Минимизация

Содержание слайда: Система нормальных уравнений

Содержание слайда: МНК-коэффициенты ПЛРМ

Содержание слайда: Другие формы записи коэффициента наклона

Содержание слайда: Замечания Линия регрессии проходит через точку Мы предполагаем, что среди Xi есть разные, тогда X  0. В противном случае, оценок по методу наименьших квадратов не существует.

Содержание слайда: Теснота линейной корреляционной связи В качестве меры близости данных наблюдений к линии регрессии служит выборочный коэффициент парной линейной корреляции (парный линейный коэффициент корреляции):

Содержание слайда: Связь между коэффициентом корреляции и коэффициентом наклона Знак коэффициента наклона линии регрессии и коэффициента корреляции совпадают

Содержание слайда: Свойства коэффициента корреляции

Содержание слайда: Свойства коэффициента корреляции (продолжение)

Содержание слайда: Уравнение одно, коэффициенты корреляции разные

Содержание слайда: Вопросы для самопроверки Что такое функциональная зависимость между переменными. Что такое статистическая зависимость. Что такое корреляционная зависимость. Дайте определение независимых переменных. Что такое линия регрессии. Какова основная идея метода наименьших квадратов. Какие меры близости точек к линии регрессии вы знаете. Почему мы называем расчетные коэффициенты линии регрессии «статистическими оценками». Как выбрать функциональную форму линии регрессии. Форы записи МНК коэффициента наклона ергрессионной прямой. В чем заключается экономический смысл случайной составляющей регрессионного уравнения. Для чего нужен коэффициент корреляции. Как связан коэффициент корреляции и коэффициент наклона линии регрессии. Перечислите свойства коэффициента корреляции. В каком случае линии регрессии по методу наименьших квадратов не существует.

Содержание слайда: Тема_7. Множественная линейная регрессионная модель

Содержание слайда: Темы лекции Множественная линейная регрессионная модель Метод наименьших квадратов оценки коэффициентов МЛРМ. Матричное выражение МНК-оценок коэффициентов МЛРМ.

Содержание слайда: Множественные регрессионные модели Независимая переменная Y характеризует состояние или поведение экономического объекта. Набор переменных X1,…,Xk, характеризуют этот экономический объект качественно или количественно. Предполагаем, что переменные X оказывают влияние на переменную Y, т. е. реализации переменной Y выступают в виде функции, значения которой определяются. правда, с некоторой погрешностью, значениями объясняющих переменных, выступающих в роли аргументов этой функции, т. е. Y = f(X1,…,Xk) + , где  - случайная компонента

Содержание слайда: МЛРМ

Содержание слайда:

Содержание слайда: Матричная форма записи МЛРМ

Содержание слайда: Метод наименьших квадратов Среди всех возможных гиперплоскостей выбираем ту, для которой сумма квадратов остатков минимальна

Содержание слайда: Что будем минимизировать

Содержание слайда: Минимизация

Содержание слайда: Система нормальных уравнений

Содержание слайда: Вывод формулы для нахождения коэффициентов в матричном виде

Содержание слайда: Вывод формулы для нахождения коэффициентов в матричном виде

Содержание слайда: Итог

Содержание слайда: Полная мультиколлинеарность Коэффициенты по методу наименьших квадратов существуют не всегда, а только в том случае, когда определитель матрицы (X’X) отличен от нуля. Определитель будет равен нулю в случае, если столбцы матрицы X линейно зависимы. Такое может произойти, если между независимыми переменными существует точное линейное соотношение.

Содержание слайда: Пример

Содержание слайда: Устранение полной мультиколлинеарности Случай полной мультиколлинеарности отследить легко, поскольку в этом случае невозможно построить оценки по методу наименьших квадратов. Если в модели присутствует полная мультиколлинеарность, следует удалить из регрессионного уравнения одну из переменных, которые входят в линейное соотношение.

Содержание слайда: Вопросы для самопроверки Система нормальных уравнений для нахождения коэффициентов по МНК. В каком случае линии регрессии по методу наименьших квадратов не существует Приведите примет модели, в которой присутствует полная мультиколлинеарность. Укажите размерности матриц, участвующих в формуле МНК-коэффициентов. .Как устранить проблему полной мультиколлинеарности. Выведите систему нормальных уравнений. Выведите матричную формулу МНК коэффициентов. Приведите пример ситуации, когда линейной зависимости между объясняющими переменными нет, а коэффииценты МЛРМ не существуют. Как влияют выбросы на результаты оценивания. Как исследовать устойчивость результатов оценивания.