Презентация ARCH and GARCH. Modeling Volatility Dynamics онлайн
На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему ARCH and GARCH. Modeling Volatility Dynamics абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 9 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
- Тип файла:ppt / pptx (powerpoint)
- Всего слайдов:9 слайдов
- Для класса:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
- Размер файла:67.50 kB
- Просмотров:56
- Скачиваний:0
- Автор:неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд
Содержание слайда: ARCH and GARCH
Modeling Volatility Dynamics
№2 слайд
Содержание слайда: Modeling Unequal Variability
Equal Variability: Homoscedasticity
Unequal Variability: Heteroscedasticity
Means any variability (around the mean) that is not homoscedasticity
Models must be developed for specific cases
№3 слайд
Содержание слайда: What These Acronym Mean?
ARCH
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
GARCH
Generalized ARCH
№4 слайд
Содержание слайда: Information in e2
Let t have the mean 0 and the variance t.
Let et be the residual of a model fitted.
Then:
et estimates t
et2 estimates the variance t2.
№5 слайд
Содержание слайда: ARCH Modeling of t2.
ARCH(1)
ARCH as AR(1) on
№6 слайд
Содержание слайда: GARCH
GARCH(1)
GARCH (1) as ARMA(1,1) on
№7 слайд
Содержание слайда: Asymmetry in GARCH - TARCH
TARCH(1,1)
№8 слайд
Содержание слайда: Asymmetry in GARCH - EGARCH
EGARCH(1,1)
№9 слайд
Содержание слайда: Eviews Command
ARCH(p, q) series_name c
Скачать все slide презентации ARCH and GARCH. Modeling Volatility Dynamics одним архивом:
