Презентация Разработка математической модели для формирование портфелей ценных бумаг онлайн

Содержание слайда: Разработка математической модели для формирование портфелей ценных бумаг. . Выполнил: Руководитель: Курамшин Д. В.

Содержание слайда: Цель работы: формирование портфеля ценных бумаг для увеличения доходности деятельности на рынке ценных бумаг. Провести анализ финансовой деятельности банка Выбрать математическую модель оптимизации портфеля. Провести расчеты для формирования портфеля ЦБ.

Содержание слайда: Финансовый анализ банка Ряд 1- Кредитные и другие операции банка Ряд 2- рост вложений в ЦБ в %

Содержание слайда: Обзор применяемых моделей

Содержание слайда: Структура рассчитанного портфеля акций.

Содержание слайда: Анализ портфеля банка

Содержание слайда: Математическая модель Марковица и Шарпа Математическое ожидание дохода Марковица по i-й ценной бумаге (mi) рассчитывается следующим образом: Где: Ri – возможный доход по i-й ценной бумаге; Pij – вероятность получения дохода; n – количество ценных бумаг.

Содержание слайда: Структура портфеля Марковица

Содержание слайда: Структура портфеля Шарпа

Содержание слайда: Выводы Применение математических моделей не означает гарантированных результатов. Однако, несмотря на неточность прогнозов, модели оптимизации структуры портфеля ценных бумаг, помогают достичь приемлемого уровня доходности и риска и сохранить средства, по крайней мере при растущем рынке. В результате проведённой работы по оптимизации портфеля акций и портфеля облигаций инвестор может регулировать риски и доходность изменением доли акций и облигаций в портфеле. В результате проведённых расчетов в акции было инвестировано 272 8379 руб., что составило 55% всего портфеля, в облигации 2250076 руб. что составило 45 %. Был сформирован эффективный портфель ценных бумаг для консервативного инвестора.