Презентация По физике "Модели негауссовых случайных блужданий с конечной дисперсией" - скачать онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему По физике "Модели негауссовых случайных блужданий с конечной дисперсией" - скачать абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 20 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.

Презентации » Физика » По физике "Модели негауссовых случайных блужданий с конечной дисперсией" - скачать

Просмотр ВСЕЙ презентации! ЖМИТЕ

Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!

Смотреть онлайн
Скачать

Тип файла:

ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:

20 слайдов
Для класса:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:

794.00 kB
Просмотров:

79
Скачиваний:

0
Автор:

неизвестен

Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд

Содержание слайда:

№2 слайд

Содержание слайда: 1. Задача о случайных блужданиях (формулировка Пирсона)

№3 слайд

Содержание слайда: 2. Задача о случайных блужданиях

№4 слайд

Содержание слайда: 3. Диффузия

№5 слайд

Содержание слайда: 4. Случайные блуждания с непрерывным временем (CTRW)

№6 слайд

Содержание слайда: 5. Случайные блуждания (случай отсутствия второго и более высоких моментов закона прыжка)

№7 слайд

Содержание слайда: 6. Распределение Леви

№8 слайд

Содержание слайда: 7. Распределения Леви в физике и других областях

№9 слайд

Содержание слайда: 8. Случайные блуждания (случай отсутствия моментов закона прыжка выше второго)

№10 слайд

Содержание слайда: 9. Промежуточные выводы Введение закона прыжка вида: позволяет единым аналитическим образом рассмотреть как обычные блуждания Леви, так и усеченные блуждания Леви. Для усеченных блужданий получены аналитические асимптоты, как для области малых флуктуаций, так и для области больших флуктуаций.

№11 слайд

Содержание слайда: 10. Эмпирически наблюдаемые негауссовы случайные блуждания

№12 слайд

Содержание слайда: 11. Статистические характеристики финансовых временных рядов

№13 слайд

Содержание слайда: 12. Определение минимального масштаба процесса

№14 слайд

Содержание слайда: 13. Применение модели «усеченных» блужданий Леви для описания рассматриваемой системы

№15 слайд

Содержание слайда: 14. Модификация модели

№16 слайд

Содержание слайда: 15. Сравнение результатов модели и эмпирических данных.

№17 слайд

Содержание слайда: 16. Выводы

№18 слайд

Содержание слайда: Публикации 1. Видов П.В., Романовский М.Ю., Доходность активов российского фондового рынка: автокорреляции и распределения, "Математика. Компьютер. Образование", Тезисы XV международной конференции (2008) 2. Видов П.В., Жуков И.А., Романовский М.Ю., Доходность активов российского фондового рынка: автокорреляции и распределения, "Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XV международной конференции, Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", (2008). Том 1, 302 стр. Стр. 196-201 3. П.В. Видов, М.Ю. Романовский, Аналитические представления негауссовых законов случайных блужданий, Труды Института общей физики им. А.М. Прохорова, Т.65, (2009) 4. P.V.Vidov and M.Yu.Romanovsky. Analytical representation of non-Gaussian laws of random walks, Physics of wave phenomena. (2009). V.17, No.3. P.218-228. 5. М.Ю.Романовский, П.В. Видов, В.А. Пыркин, Является ли тик элементарным прыжком в схеме случайных блужданий на фондовом рынке? Компьютерные исследования и моделирование, Т.2, № 2, с.219-223, (2010) 6. Видов П.В., Романовский М.Ю., "Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке" УФН, 181, 774–778 (2011) 7. M.Yu. Romanovsky, P.V. Vidov, Analytical representation of stock and stock-indexes returns: Non-Gaussian random walks with various jump laws, Physica A, 390, 21-22 (2011)

№19 слайд