Презентация Эконометрические исследования. Эконометрические модели онлайн

Содержание слайда: Эконометрические исследования

Содержание слайда: Структура дисциплины Лекции –8 час. Семинары- 20 час. ОТЧЕТНОСТЬ Контрольная работа Экзамен

Содержание слайда:

Содержание слайда:

Содержание слайда: Рекомендуемая литература

Содержание слайда: Используемые программные продукты MS Excel: Gretel R

Содержание слайда: Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

Содержание слайда:

Содержание слайда: Эконометрика базируется на трех дисциплинах: Экономической теории; Статистике; Теории вероятностей и математической статистике

Содержание слайда: Основные задачи дисциплины Основные задачи дисциплины 1) изучить принципы спецификации (описания) экономических объектов на языке математических моделей со случайными возмущениями, отражающими воздействие факторов, не включённых в модель; 2) изучить процедуры оценивания эконометрических моделей с гомоскедастичными, гетероскедастичными и автокоррелированными случайными возмущениями; 3) изучить процедуры прогнозирования значений объясняемых переменных эконометрических моделей в различных вероятностных схемах случайных возмущений; 4) изучить наиболее востребованные практикой модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификацию, а также создать основу для разработки новых моделей временных рядов.

Содержание слайда: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ Основные классы моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования экономических систем модели временных рядов; регрессионные модели с одним уравнением; системы одновременных уравнений.

Содержание слайда: Классификация регрессионных моделей Основания классификации число регрессоров тип уравнения регрессии парная множественная линейная нелинейная

Содержание слайда: Примеры задач, решаемых с помощью регрессионных моделей Исследование зависимости заработной платы (Y) от возраста (X1), уровня образования (X2), пола (X3), стажа работы (X4) Прогноз и планирование выпускаемой продукции по факторам производства (производственная функция Кобба – Дугласа означает, что объем выпуска продукции (Y), является функцией количества капитала ( K ) и количества (L) труда) Прогноз объемов потребления продукции или услуг определенного вида (кривая Энгеля , где Y -удельная величина спроса, Х - среднедушевой доход).

Содержание слайда: Продажа пива в РФ (млн.дкл.)

Содержание слайда: Продажа пива в РФ (млн.дкл.)

Содержание слайда: При эконометрическом моделировании используют три типа данных: Пространственные данные – набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени. Временные данные – набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но за разные периоды времени. Панельные данные - представляют собой прослеженные во времени пространственные выборки, которые состоят из наблюдений одних и тех же экономических объектов в последовательные периоды времени. Панельные данные состоят из трех измерений: признаки - объекты – время.

Содержание слайда: Типы переменных Эндогенные (зависимые) переменные — переменные определенные в рамках модели Экзогенные (независимые) переменные — переменные определенные вне модели

Содержание слайда: Типы переменных в эконометрической модели Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y Она характеризует результат или эффективность функционирования экономической системы. Значения ее формируются в процессе и внутри функционирования этой системы под воздействием ряда других переменных и факторов, часть из которых поддается регистрации, управлению и планированию. По своей природе результирующая переменная всегда случайна (стохастична). Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные X Это — переменные, которые поддаются регистрации и описывают условия функционирования реальной экономической системы. Они в значительной мере определяют значения результирующих переменных. Еще их называют факторными признаками. В регрессионном анализе это аргументы результирующей функции Y. По своей природе они могут быть как случайными, так и неслучайными.

Содержание слайда: Названия переменных в эконометрических моделях Экзогенные (независимые, управляемые) - значения задаются извне, автономно (обозначаются - x). x t - текущая экзогенная переменная Эндогенные (зависимые) – значения определяются внутри модели или взаимозависимые (обозначаются - y) y t - текущая эндогенная переменная; Лаговые – экзогенные xt-1, xt-2 или лаговые эндогенные yt-1, yt-2 переменные за предыдущие моменты времени. Предопределенные (объясняющие) – текущие и лаговые экзогенные переменные (x t , xt-1, xt-2 ) и лаговые эндогенные (yt-1 , yt-2 ).

Содержание слайда: ПРИМЕР Задача прогнозирования объема продаж одного из продуктов фирмы Объем продаж – это результирующая, зависимая переменная Y(тыс. руб.) В качестве независимых, объясняющих переменных в задаче были выбраны следующие факторы: время - X1 (мес.), затраты на рекламу X 2 (тыс. руб.), цена товара X3 (руб.), средняя цена товара у конкурентов X4 (руб.), индекс потребительских расходов X5 (%).

Содержание слайда:

Содержание слайда: Первым этапом построения эконометрической модели является спецификация модели - подробное описание объекта исследования. На данном этапе определяется список экономических переменных, характеризующих функционирование данного объекта, и устанавливается их взаимосвязь.

Содержание слайда: Принципы спецификации 1. Спецификация получается в результате математической формализации экономических закономерностей 2. Число уравнений равно числу эндогенных переменных 3. Датирование переменных 4. Включение возмущений

Содержание слайда: Функциональные и корреляционные типы связей Рассматривая зависимости между признаками, выделяют две категории зависимости: 1) функциональные и 2) корреляционные. Зависимость величины Y от Х называется функциональной, если каждому значению величины Х соответствует единственное значение величины У. Корреляционная связь - это связь, где воздействие отдельных факторов проявляется только как тенденция (в среднем) при массовом наблюдении фактических данных.  

Содержание слайда:

Содержание слайда: Корреляция Основная задача корреляционного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между случайными переменными путем точечной и интервальной оценки парных (частных) коэффициентов корреляции, вычисления и проверки значимости множественных коэффициентов корреляции и детерминации. Кроме того, с помощью корреляционного анализа решаются следующие задачи: отбор факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на результативный признак, на основании измерения степени связи между ними; обнаружение ранее неизвестных причинных связей.

Содержание слайда: При изучении взаимосвязи между двумя факторами их, как правило, обозначают X и Y При изучении взаимосвязи между двумя факторами их, как правило, обозначают X и Y Для измерения силы связи между двумя переменными используется статистическая характеристика, называемая коэффициентом корреляции

Содержание слайда: Оценка значимости коэффициента корреляции

Содержание слайда: Вычисление коэффициентов парной корреляции

Содержание слайда: Диаграмма рассеяния (корреляционное поле)

Содержание слайда: Влияние аномальных наблюдений на результаты вычислений

Содержание слайда:

Содержание слайда: Матрица коэффициентов парной корреляции Коэффициенты парной корреляции используются для измерения силы линейных связей различных пар признаков из их множества. Для множества признаков получают матрицу коэффициентов парной корреляции R.