Презентация Объемный анализ рынка. От объёма к объёму. (Занятие 2) онлайн

Содержание слайда: 2 занятие Объемный анализ

Содержание слайда: Контекст временных промежутков Хочется вернуться к временным промежуткам, попросту говоря, хочется вернуться к таймфреймам. Время – очень важный фактор в трейдинге, вспоминаем Питера Стейдлмайера и его физику рынка. Три плоскости: цена, время, объем. Так вот, к чему это я. Когда вы анализируете рынок, анализируете график на каком-то таймфрейме, следует понимать что вы анализируете конкретно этот таймфрейм, и никакой другой. Иначе говоря, вы анализируете к примеру три графика, с тремя разными таймфреймами одного финансового актива. М1-М15-H1. На каждом из графиков вы выделяете фазу рынка, а именно: вертикальная фаза рынка или горизонтальная фаза рынка. Хочу подчеркнуть, в рамках одного таймфрейма может действовать только одна фаза! Они взаимозамещают друг друга. Если вы торгуете ситуацию на м1, то стопы и цели берете м1, максимум м5. Если вы торгуете ситуацию м15, то стопы и цели берете м15, не м1. Есть конечно же входы на м1 с целями h1, но следует понимать, что таких ситуаций на рынке может быть 1-2 входа за день. Поэтому когда вы торгуете, четко понимайте, какой таймфрейм вы торгуете.

Содержание слайда: Контекст временных промежутков

Содержание слайда: От объёма к объёму Главное - уловить суть схемы, она довольно проста, в теории изложено самое основное правило, которое позволяет понять суть работы по объемам: РЫНОК ДВИЖЕТСЯ ОТ ОБЪЕМА К ОБЪЕМУ. Объем - показатель, который говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов. Отсюда логика движения рынка: •признак сильного движения - увеличение горизонтального объема по мере движения цены,  •признак слабого движения – уменьшение горизонтального объема по мере движения цены. To есть, если объем переносят вверх по нарастающей , значит в моменте получаем более сильный уровень, следовательно, есть интерес рынка (показатель фиксированной заинтересованности рынка) увеличивать объем вверх, гнать рынок дальше вверх. Смотреть эту динамику нужно в текущем моменте.

Содержание слайда: От объёма к объёму Признак сильного движения

Содержание слайда: От объёма к объёму Обратите внимание, в случае признаков слабости подтверждением является как минимум возврат к более сильном уровню, который действует на рынок как магнит в данном случае, на рисунке отмечено красным кружком. Отсюда логика ложных проколов. Используя принцип от объема к объему, мы можем определить ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА. В точке 2 объем меньше, чем в точке 1, а в точке 3 больше чем в точке 1 и 2.

Содержание слайда: От объёма к объёму Обратите внимание на пунктирную стрелку, суть в том, что исходя из логики объемов, рынок всегда возвращается к более сильному уровню.  В данной ситуации рынок игнорирует уровень точки 1, и идет ниже вопреки вышеописанной логике, подтверждение - наторговка БОЛЬШЕГО объема в точке 3, откат к точке 2 (меньший объем) и снова возврат к точке 3 - рынок вернулся к новому, более сильному уровню, тем самым подтвердив его силу и показав направление, в котором расторговывается объем - это принцип определения лини наименьшего сопротивления в рынке. Запоминайте: ОБЪЕМ ВСЕГДА ИДЕТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ , В ЭТОМ СИЛА ТЕКУЩЕГО ДВИЖЕНИЯ 

Содержание слайда: Истинные и ложные пробития уровней Если рынок пробивает уровень, но при этом НЕ ФОРМИРУЕТСЯ новый, более сильный горизонтальный срез внутри дня выше пробитого уровня , - значит, скорее всего, будет возврат к уровню, как минимум, и завершится все ложным проколом. Если рынок пробивает уровень и ФОРМИРУЕТ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ горизонтальный срез выше (ниже, если пробитие вниз) пробитого уровня , - значит, истинный пробой. Чем сильнее контраст в новом объеме относительного прежнего, тем сильнее сигнал. Оптимальное соотношение объемов 1,5 - 2 раза , - это сигнал, оптимальный по силе. Если идет откат без сильных вливаний, значит, движение коррекционное и большая вероятность дальнейшего хода по тренду. Реакция рынка внутри дня на ключевой, локальный уровни - расторговка читается в синтезе с этой же схемой. Вышеописанную схему лучше всего отслеживать через динамику сессионных скоплений объема. Для этого нужно сравнить сессионные скопления объемов между собой. Визуально они довольно легко отслеживаются и позволяют определить направление, в котором растет объем.

Содержание слайда: Признак силы тренда: СОНАПРАВЛЕННОСТЬ объемов на различных сессиях.

Содержание слайда: Признак слабости - РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТЬ объемов на различных сессиях

Содержание слайда: VWAP как фильтр баланса-дисбаланса VWAP – то цена Volume Weighted Average Price (VWAP), которая определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.  Значения VWAP часто применяются в торговых роботах крупных компаний. В данном случае мы используем VWAP как фильтр баланса – дисбаланса рынка. Собственно говоря, ничего сложного нет. Если цена находится в диапазоне красной и зеленой линии – мы наблюдаем баланс. Как только цена выходит за пределы диапазона – дисбаланс.

Содержание слайда: Тактики торговли с использованием VWAP 2. Торговля на пробой границ VWAP: - по тренду; - контр-тренд.

Содержание слайда: Торговля от границ VWAP Флет на старшем тф

Содержание слайда: Торговля от границ VWAP Коррекция на старшем тф (вход в сторону тренда)

Содержание слайда: Торговля от границ VWAP Коррекция на старшем тф (вход контр-тренд)

Содержание слайда: Торговля на пробой границ VWAP По тренду

Содержание слайда: Торговля на пробой границ VWAP Контр-тренд

Содержание слайда: Свечи контрастного объема (СКО) Свеча контрастного объема (СКО) – это свеча, объем которой отличается от других. Следует понимать, что важен не сам объем (количественный), а его отношение к предыдущим свечам. Объясню почему, вернемся к времени. Как мы уже знаем, существует несколько сессий: азиатская, европейская и американская. И торги на этих сессиях происходят с разными объемами. Так, на азиатской сессии объемы самые маленькие. И самые большие объемы приходятся в основном на американскую сессию. Схематично СКО выглядит так.

Содержание слайда: Виды СКО Пробойная ско (по тренду)

Содержание слайда: Виды СКО Пробойная ско (по тренду)

Содержание слайда: Виды СКО разворотная ско (тренд закончен)

Содержание слайда: Виды СКО разворотная ско (тренд закончен)