Презентация Анализ и оценка рисков онлайн
На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Анализ и оценка рисков абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 36 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
- Тип файла:ppt / pptx (powerpoint)
- Всего слайдов:36 слайдов
- Для класса:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
- Размер файла:1.07 MB
- Просмотров:127
- Скачиваний:6
- Автор:неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд
Содержание слайда: Тема 4.
Анализ и оценка рисков
№2 слайд
Содержание слайда: Анализ рисков
№3 слайд
Содержание слайда:
№4 слайд
Содержание слайда: Источники информации
для анализа рисков:
организационная схема и схема принятия решений в фирме;
схемы денежных, ресурсных и информационных потоков;
опросы, опросные листы;
статистика;
документация;
описание произошедших аварий;
инспекции и экспертизы.
№5 слайд
Содержание слайда: Этапы анализа рисков:
Осмысление риска – исследование структурных характеристик риска (опасность - подверженность риску - уязвимость).
Анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий.
Комплексный анализ рисков - изучение всей совокупности рисков в целом.
№6 слайд
Содержание слайда:
№7 слайд
Содержание слайда:
№8 слайд
Содержание слайда: Качественный анализ:
обнаружение рисков;
исследование особенностей рисков;
выявление последствий реализации рисков;
классификация выявленных рисков.
Предварительный шаг качественного анализа - получение информации о рисках - частоты (вероятности) возникновения и размера убытков.
Основной шаг - обработка собранных данных для принятия управленческих решений
№9 слайд
Содержание слайда: Количественный анализ:
Инструмент - математическая теория вероятностей.
Каждому событию присваивается вероятность – p.
p = 0 - если событие не может произойти.
р = 1 - если событие происходит при любых условиях.
p = n/N - если некоторое событие происходит в n
случаях из N.
Сумма вероятностей всех событий равна единице.
Например, при бросании стандартной игральной кости вероятность выпадения числа 7 равна 0.
Распределение вероятностей в данном случае:
1 – 1/6 2 – 1/6 3 – 1/6 4 – 1/6 5 – 1/6 6 – 1/6
№10 слайд
Содержание слайда: Методы количественного анализа:
Статистический
Анализ целесообразности затрат
Методы экспертных оценок
Использование аналогов
№11 слайд
Содержание слайда: 1. Статистический метод
Для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные организации.
Частота возникновения потерь находится по формуле
f = n / nобщ ,
где f - частота возникновения некоторого уровня потерь (Коэф. риска);
n - число случаев наступления конкретного уровня потерь;
nобщ - общее число случаев в статистической выборке, включающее и успешно осуществленные операции.
№12 слайд
Содержание слайда: 1. Статистический метод
Выделяют 5 основных областей риска:
1) Безрисковая область – Кр = 0.
2) Область минимального риска - Кр = 0 - 25 %.
3) Область повышенного риска - Кр = 25 - 50 %.
4) Область критического риска - Кр = 50 - 75 %.
5) Область недопустимого риска - Кр = 75 - 100 %.
№13 слайд
Содержание слайда: 2. Анализ целесообразности затрат
Состояние фирмы делят на 5 финансовых областей:
1) Область абсолютной устойчивости - на фирме имеется минимальная величина запасов и затрат;
2) Область нормальной устойчивости - имеется нормальная величина запасов и затрат;
3) Область неустойчивого состояния - имеется избыточная величина запасов и затрат;
4) Область критического состояния -затоваренность готовой продукцией и низкий спрос на неё;
5) Область кризисного состояния - чрезмерные запасы; фирма на грани банкротства.
№14 слайд
Содержание слайда: 3. Методы экспертных оценок
3.1. Экспертный метод - экспертная оценка вероятностей допустимого критического риска или оценка наиболее вероятных потерь.
Каждый эксперт ранжирует риски:
0 – несущественный риск;
25 – рисковая ситуация вероятнее всего не наступит;
50 – о риске нельзя сказать ничего определенного;
75 – рисковая ситуация вероятнее всего наступит;
100 – рисковая ситуация наступит наверняка.
Разница оценок двух экспертов не должна превышать 50.
где a, b – векторы оценок каждого из двух экспертов.
№15 слайд
Содержание слайда: 3. Методы экспертных оценок
3.2. Метод Дельфи.
характеризуется анонимностью и управляемой обратной связью.
физическое разделение экспертов. Цель – избежать «ловушек» группового принятия решения.
после обработки результат сообщается каждому эксперту. Цель – ознакомиться с оценками других экспертов, не зная того, кто конкретно дал ту или иную оценку.
после этого оценка может быть повторена.
№16 слайд
Содержание слайда: 3. Методы экспертных оценок
3.3. Метод «Дерева решений»
графическое построение вариантов решений, которые могут быть приняты.
по ветвям «дерева» соотносят субъективные и объективные оценки возможных событий.
оценивают каждый путь и затем выбирают менее рискованный.
№17 слайд
Содержание слайда: 4. Метод аналогии
используют, если другие методы оценки риска неприемлемы;
применяются базы данных о риске аналогичных проектов, организаций;
данные обрабатываются для выявления зависимостей с целью учета потенциального риска;
метод может использоваться при анализе риска нового проекта, продукта, технологии.
№18 слайд
Содержание слайда: Оценка рисков
№19 слайд
Содержание слайда: Оценка рисков
Риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери.
Вероятность - означает возможность получения определенного результата.
Величина риска (степень риска) - это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.
№20 слайд
Содержание слайда: Величина риска измеряется двумя критериями:
1. Среднее ожидаемое значение - это значение величины события, которое связано с неопределенной ситуацией.
Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем.
Средняя величина не позволяет принять решения в пользу какого-либо варианта.
Для принятия решения необходимо измерить колеблемость показателей
№21 слайд
Содержание слайда: Пример.
Пример.
Имеются два варианта вложения капитала.
Установлено, что при вложении капитала в мероприятие А получение прибыли в сумме 25 тыс. руб. имеет вероятность 0,6, а в мероприятие Б получение прибыли в сумме 30 тыс. руб. имеет вероятность 0,4.
Тогда математическое ожидание прибыли составит:
по мероприятию А - 15 тыс. руб. (25х0,6);
по мероприятию Б - 12 тыс. руб. (30х0,4).
№22 слайд
Содержание слайда: Величина риска измеряется двумя критериями:
2. Колеблемость возможного результата - степень отклонения ожидаемого значения от средней величины.
Для измерения применяют три показателя:
дисперсия
среднее квадратическое отклонение
коэффициент вариации
№23 слайд
Содержание слайда: 1) Дисперсия случайной величины́ — мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания.
1) Дисперсия случайной величины́ — мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания.
Дисперсия - среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых.
где σ2 – дисперсия;
x - ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;
х-- - среднее ожидаемое значение;
n - число случаев наблюдения (частота).
№24 слайд
Содержание слайда: 2) Среднее квадрати́ческое отклонение — показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания.
2) Среднее квадрати́ческое отклонение — показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания.
Определяется по формуле:
где σ – СКО;
x - ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;
х-- - среднее ожидаемое значение;
n - число случаев наблюдения (частота).
№25 слайд
Содержание слайда: 3) Коэффициент вариации - отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической.
Показывает степень отклонения полученных значений.
где V - коэффициент вариации, %;
σ - среднее квадратическое отклонение;
х-- - среднее ожидаемое значение.
№26 слайд
Содержание слайда: Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100 %
Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость.
Оценка значений коэффициента вариации:
до 10 % - слабая колеблемость;
10 - 25 % - умеренная колеблемость;
свыше 25 % - высокая колеблемость.
№27 слайд
Содержание слайда: Задача:
Выбор варианта вложения капитала
№28 слайд
Содержание слайда: Задача: выбор варианта вложения капитала
Задача: выбор варианта вложения капитала
При вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев прибыль 25 тыс. руб. была получена в 48 случаях, прибыль 20 тыс. руб. была получена в 36 случаях и прибыль 30 тыс. руб. была получена в 36 случаях.
При вложении капитала в мероприятие Б из 100 случаев прибыль 40 тыс. руб. была получена в 30 случаях, прибыль 30 тыс. руб. была получена в 50 случаях и прибыль 15 тыс. руб. была получена в 20 случаях.
№29 слайд
Содержание слайда: Находим вероятности по мероприятиям.
Находим вероятности по мероприятиям.
Мероприятие А: 48-36-36 случаев из 120,
т.е. вероятности событий 0,4 - 0,3 - 0,3
Мероприятие Б: 30-50-20 случаев из 100,
т.е. вероятности событий 0,3 - 0,5 - 0,2
№30 слайд
Содержание слайда: 2. Расчет среднего ожидаемого значения прибыли
2. Расчет среднего ожидаемого значения прибыли
Мероприятие А:
среднее ожидаемое значение составит 25 тыс. рублей
(25 * 0,4 + 20 * 0,3 + 30 * 0,3)
Мероприятие Б:
средняя ожидаемое значение составит 30 тыс. рублей
(40 * 0,3 + 30 * 0,5 + 15 * 0,2).
№31 слайд
Содержание слайда: 3. Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А и Б.
3. Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А и Б.
№32 слайд
Содержание слайда: 4. Расчет среднего квадратического отклонения
4. Расчет среднего квадратического отклонения
Мероприятие А:
Мероприятие Б:
№33 слайд
Содержание слайда: 5. Расчет коэффициента вариации
5. Расчет коэффициента вариации
Мероприятие А:
V = ± 3,87 / 25 * 100 = ± 15,5 %
Мероприятие Б:
V = ± 8,66 / 30 * 100 = ± 28,87 %
Коэффициент вариации по мероприятие А меньше, что позволяет сделать в его пользу.
№34 слайд
Содержание слайда: Упрощенный метод (точность ниже)
Упрощенный метод (точность ниже)
Количественно риск характеризуется оценкой вероятной величины максимального и минимального доходов.
где,
Pmax - вероятность получения максимального дохода;
xmax- максимальная величина дохода;
x-- - средняя ожидаемая величина дохода;
Pmin - вероятность получения минимального дохода;
xmin - минимальная величина дохода.
№35 слайд
Содержание слайда: Упрощенный метод
Упрощенный метод
Мероприятие А:
Мероприятие Б:
№36 слайд
Содержание слайда: Тема 4.
Анализ и оценка рисков
Скачать все slide презентации Анализ и оценка рисков одним архивом:
