Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
12 слайдов
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
2.37 MB
Просмотров:
67
Скачиваний:
0
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд
Содержание слайда: БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ОАО «РТС»
№2 слайд
Содержание слайда: ТОВАРНЫЙ РЫНОК РТС. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
№3 слайд
№4 слайд
№5 слайд
Содержание слайда: ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ТОВАРНОГО РЫНКА
НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
Нефть BRENT, Urals и дизельное топливо
МЕТАЛЛЫ
Золото, серебро, платина, палладий, медь
АГРОРЫНОК
Пшеница и сахар
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Контракты на цену электроэнергии
№6 слайд
Содержание слайда: НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ.
ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ НА НЕФТЬ BRENT И ФЬЮЧЕРС НА НЕФТЬ URALS
Объем контрактов – 10 баррелей
ГО – 10%
Коды в торговой системе – BR и UR
ФЬЮЧЕРСЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Объем контракта – 1 тонна
ГО – 10%
Код в торговой системе - DS
№7 слайд
№8 слайд
Содержание слайда: КРАТКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ КОНТРАКТОВ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
№9 слайд
Содержание слайда: ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ БИРЖЕВОГО РЫНКА НЕФТИ (2006-2011)
Среднемесячный темп роста объема торгов (в контрактах) – 13%
Среднегодовой темп роста объема торгов (в рублях) – 732%
Суммарный объем торгов нефтью и нефтепродуктами - 660 млрд. руб.
Объем биржевых торгов:
Нефть – 36,8 млн. тонн
Дизельное топливо – 186,2 тыс. тонн
Максимальный объем торгов за день – 240 тыс. контрактов / 329 тыс. тонн
Максимальная скорость торгов – 6,7 контрактов в секунду (9 тонн/сек)
Топ-100 трейдеров генерируют 30% биржевого оборота
В торгах принимали участие 11109 трейдеров, из них в 2011г. – 4305
Доля частных инвесторов в объеме торгов – 39%
№10 слайд
Содержание слайда: ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
АРБИТРАЖ
РОССИЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК (BRENT RTS-BRENT ICE, BRENT RTS – WTI, BRENT-URALS, GASOIL- ДИЗЕЛЬ)
НЕФТЬ – АКЦИИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ (РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ТНК-ВР, ТАТНЕФТЬ И ДР.)
ТРЕНДОСЛЕДЯЩИЕ СТРАТЕГИИ
ОСНОВА – ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ
ИСТОЧНИК ПРОГНОЗОВ (ОПЕК (www.opec.org), Международное энергетическое агентство (www.iea.org), Министерство энергетики США (www.eia.doe.gov), информационные агентства Platts и Argus)
СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ ОПЦИОНОВ
При прогнозе нахождения цены нефти в широком диапазоне (например 110-120 USD), можно продать этот диапазон
Если прогнозируете ограниченный и небольшой рост цены, то можно использовать «бычий» call spread (например в диапазон 105-108 USD)
№11 слайд
Содержание слайда: ПОЧЕМУ COMMODITIES?
Причины по которым инвестируют в товары
Простота доступа на биржевой рынок (небольшая стартовый капитал, единое ПО, простота спецификаций, финансовые, а не поставочные контракты).
Взаимосвязь с мировыми рынками и единообразие товара («Нефть, она и в Гондурасе нефть»).
Возможность торговать в вечернюю сессию и отыгрывать ключевые события на мировом рынке сырья.
Избавление от риска корпоративного управления в конкретной компании и страновых рисков (рейтинги, дефолты и т.п.).
Продолжающийся цикл роста цен на commodities.
Диверсификация своих вложений (фьючерсы+акции+облигации+Commodities).
Разнообразие арбитражных стратегий (товары-акции, товары-товары, арбитраж между «страновыми» рынками).
Огромное количество аналитики по товарам, в особенности по золоту и нефти.
№12 слайд
Содержание слайда: ПЛАНЫ РТС ПО НОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ