Презентация Своп-операции на валютном рынке онлайн

Содержание слайда: Своп-операции на валютном рынке Выполнила: Лемак А.С. Эб01/1402

Содержание слайда: Операции своп В переводе с английского «swap» означает обмен, мена.

Содержание слайда: Операции на денежных рынках очень часто приводят к увеличению объемов операций на условиях своп. Если экспорт капитала сопряжен с переводом средств в другую валюту, а от потенциальных валютных рисков необходимо застраховаться, то тогда возникает необходимость проведения операции своп. Краткосрочные капиталы обычно ищут себе «приложения» за границей в иностранной валюте преимущественно в двух случаях: • если на внутреннем денежном рынке нет достаточно привлекательных возможностей для осуществления инвестиций; • если инвестиции в другой стране или в другую валюту сопряжены с повышенным уровнем доходности даже с учетом затрат по хеджированию.

Содержание слайда: Клиент экономит на марже - разнице между курсами продавца и покупателя по наличной сделке.

Содержание слайда: Промежуточные результаты торгов на валютном рынке Московской биржи 

Содержание слайда: Первая часть сделки

Содержание слайда: Вторая часть сделки

Содержание слайда: Процентный своп и его классификация Процентный своп - соглашение сторон о взаимном обмене процентными платежами, исчисленными в одной валюте с предлагаемой суммы по заранее оговоренным процентным ставкам в течение определенного периода времени.

Содержание слайда: Простые свопы (generic swap / plain vanilla swap) − это свопы без особых условий. Стороны процентного свопа (осуществляющие обмен по контракту стороны)

Содержание слайда: Разновидность простых процентных свопов может включать несимметричные в части периодичности осуществления платежи. Например, условиями процентного свопа могут быть предусмотрены расчеты по годовой фиксированной ставке против трех- или шестимесячной плавающей ставки

Содержание слайда: Валютный своп и его виды

Содержание слайда:

Содержание слайда: По срокам можно классифицировать валютные свопы на 3 вида:

Содержание слайда: Стандартные свопы

Содержание слайда: Стандартные свопы

Содержание слайда: Короткие однодневные свопы В случае возрастания слева направо форвардных пунктов (базовая валюта котируется с премией) обменный курс для первой сделки свопа (до спота) должен быть ниже, чем валютный курс обмена для второй сделки (на споте). В случае убывания форвардных пунктов слева направо (базовая валюта котируется с дисконтом) обменный курс для первой сделки должен быть выше, чем для второй.

Содержание слайда: Форвардные свопы (после спота) Например, банковский дилер заключил одновременно 2 сделки: 3- месячную форвардную сделку аутрайт по продаже 1 млн. USD против EUR и 6-месячную форвардную сделку аутрайт по покупке 1 млн. USD против EUR - 3 month against 6 month EUR/USD sell and buy swap или 3 x 6 mth EUR/USD s/b swap.

Содержание слайда: Наиболее распространенные даты и их обозначение Таблица 1 Даты и обозначения своп-сделок

Содержание слайда: По валютному свопу генерируется один билет сделки, в котором отражается следующая информация: дата сделки; тип сделки: своп; суммы; контрагент; направление сделки: покупаю + продаю, продаю + покупаю; наименования валют; обменные курсы/форвардные пункты; даты валютирования; платежные инструкции; через кого осуществлена сделка (в случае работы через брокера)

Содержание слайда: Примеры использования валютных свопов Пролонгировать открытую валютную позицию означает сохранить состояние позиции - размер и знак - на определенный срок в будущем.

Содержание слайда:

Содержание слайда:

Содержание слайда: Вывод Основными валютами с которыми проводятся операции СВОП являются:  1.Евро (EUR);  2.Доллар США (USD);  3.Японскаяиена (JPY);  4.Британский фунт стерлингов (GBP).  Именно свопы являются одними из наиболее действенных инструментов для управления финансовыми рисками связанных как с изменением курсовой стоимости валют процентных ставок так и более неоднозначного риска дефолта . Помимо этого СВОПы дают также возможность получения прибыли для спекулянтов. Спекулянты также считают их привлекательными инструментами поскольку в отсутствие обмена основными суммами (в процентном СВОПе) они позволяют играть на эффекте рычага.