Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
15 слайдов
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
119.00 kB
Просмотров:
63
Скачиваний:
0
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд![Тема Одномерные временные](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img0.jpg)
Содержание слайда: Тема 4: Одномерные временные ряды
Временной ряд – эконометрическая модель, которая строится по временным данным (в отличие от пространственных).
Временной ряд (ряд динамики) – последовательность значений показателя у, упорядоченных по значениям переменной t (по времени)
– уровень ряда
№2 слайд![Величина каждого уровня](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img1.jpg)
Содержание слайда: Величина каждого уровня складывается под влиянием различных факторов, которые можно разбить на 3 группы:
факторы, формирующие тенденцию ряда
факторы, формирующие циклические (периодические) колебания
случайные факторы
Как правило, уровень ряда содержит все эти компоненты
№3 слайд![Модель временного ряда](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img2.jpg)
Содержание слайда: Модель временного ряда
Аддитивная модель:
Мультипликативная модель:
Задача: определение наличия
и количественная оценка
каждой составляющей
№4 слайд![Автокорреляция уровней](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img3.jpg)
Содержание слайда: Автокорреляция уровней временного ряда
Автокорреляция – корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда
– коэффициент автокорреляции 1-го порядка (лаг = 1):
№5 слайд![коэффициент автокорреляции](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img4.jpg)
Содержание слайда: – коэффициент автокорреляции
2-го порядка (лаг = 2):
Совокупность различных порядков называется автокорреляционной функцией временного ряда. Её график – коррелограмма.
№6 слайд![Пример yt данные о средних](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img5.jpg)
Содержание слайда: Пример: yt – данные о средних расходах на конечное потребление за 8 лет
№7 слайд![Определение структуры](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img6.jpg)
Содержание слайда: Определение структуры временного ряда
Высокое значение r1 свидетельствует о наличии линейной тенденции. При увеличении лага связь ослабевает
Если r1 – наиболее высокий коэффи-циент, то ряд содержит только тенден-цию (линейную)
Если наиболее высокий коэффициент – rm , то ряд содержит циклические колебания с периодом m
№8 слайд![Если нет статистически](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img7.jpg)
Содержание слайда: Если нет статистически значимых коэф-фициентов, то:
либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, т. е. включает только случайную составляющую (стационарный ряд);
либо ряд содержит сильную нелинейную тенденцию
№9 слайд![Моделирование тенденции](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img8.jpg)
Содержание слайда: Моделирование тенденции временного ряда
Метод – аналитическое выравнивание (определение функции ) с помощью МНК.
Определение типа тенденции:
построение и визуальный анализ графика
расчёт и анализ показателей динамики
расчёт и анализ коэффициентов авто-корреляции исходных и преобразованных уровней
№10 слайд![Наиболее распространённые](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img9.jpg)
Содержание слайда: Наиболее распространённые функции трендов:
№11 слайд![Если ряд содержит нелинейную](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img10.jpg)
Содержание слайда: Если ряд содержит нелинейную тенденцию, то выбор наилучшего уравнения тренда производится методом перебора
на основе критерия максимума скорректированного индекса детерминации R2adj
(либо минимума стандартной ошибки оценки Sст.)
№12 слайд![Моделирование ряда с](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img11.jpg)
Содержание слайда: Моделирование ряда с циклическими (сезонными) колебаниями
Тип модели выбирается в зависимости от
характера колебаний:
если амплитуды колебаний примерно одинаковы, используется аддитивная модель временного ряда;
если амплитуды увеличиваются или уменьшаются, используется мультипли-кативная модель
№13 слайд![Алгоритм определения сезонной](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img12.jpg)
Содержание слайда: Алгоритм определения сезонной составляющей:
Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней (у*) по интервалу, равному периоду колебаний (это устраняет сезонную компоненту c(t))
Расчёт значений c(t)
для аддитивной модели:
для мультипликативной
модели:
и их усреднение по годам.
№14 слайд![Алгоритм определения сезонной](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img13.jpg)
Содержание слайда: Алгоритм определения сезонной составляющей:
Устранение сезонной компоненты из исходных данных:
для аддитивной модели:
для мультипликативной
модели:
Определение тенденции – расчёт
Расчёт прогнозных значений:
№15 слайд![Расчёт и анализ ошибок](/documents_6/5ba823c819145782929129f5a2eb5d43/img14.jpg)
Содержание слайда: Расчёт и анализ ошибок
Абсолютные ошибки:
или
Относительные ошибки:
Отношение суммы квадратов абсолют-ных ошибок к общей сумме квадратов отклонений характеризует стандартную ошибку оценки аддитивной модели