Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
43 слайда
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
1.78 MB
Просмотров:
69
Скачиваний:
0
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд![Тема Понятие статистической](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img0.jpg)
Содержание слайда: Тема № 5
«Понятие статистической взаимосвязи»
к. ф.-м. н., доцент
Озёрский Сергей Владимирович
№2 слайд![Цель лекции Сформировать у](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img1.jpg)
Содержание слайда: Цель лекции:
Сформировать у обучаемых систему знаний о сущности методов корреляционного и регрессионного анализа, об их роли в исследовании социально-правовых процессов.
№3 слайд![ПЛАН ЛЕКЦИИ . Виды](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img2.jpg)
Содержание слайда: ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Виды зависимостей между величинами
2. Корреляционный анализ
3. Регрессионный анализ
4. Доверительный интервал
№4 слайд![. Виды зависимостей между](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img3.jpg)
Содержание слайда: 1. Виды зависимостей между величинами
Все количественные характеристики объектов в математике обычно называют математическими величинами или просто величинами.
Величины могут быть постоянными (constant) и переменными (variable).
№5 слайд![Величины могут быть](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img4.jpg)
Содержание слайда: Величины могут быть зависимыми
Величины могут быть зависимыми
и независимыми.
Также величины разделяют на
детерминированные и случайные.
№6 слайд![Существует два вида](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img5.jpg)
Содержание слайда: Существует два вида зависимостей:
функциональная;
стохастическая (вероятностная, статистическая; от греч. stochastikos – умеющий угадывать, предполагать, строить предположение).
№7 слайд![Определение Зависимость между](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img6.jpg)
Содержание слайда: Определение
Зависимость между
двумя величинами
называется функциональной, если
каждому значению одной величины
соответствует единственное
значение другой величины.
№8 слайд![Пример Рассмотрим две](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img7.jpg)
Содержание слайда: Пример
Рассмотрим две величины х − выслуга сотрудника УИС (количество лет), y − размер надбавки от оклада по должности (%). Известно, что y зависит от x функционально (т. е. y является функцией от x) и эту зависимость можно представить различными способами.
№9 слайд![](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img8.jpg)
№10 слайд![. Графически.](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img9.jpg)
Содержание слайда: 2. Графически.
№11 слайд![. Аналитически.](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img10.jpg)
Содержание слайда: 3. Аналитически.
№12 слайд![Определение Зависимость между](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img11.jpg)
Содержание слайда: Определение
Зависимость между
двумя величинами
называется стохастической,
если каждому значению одной
величины соответствует
множество значений
другой величины.
№13 слайд![Модель стохастической связи Y](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img12.jpg)
Содержание слайда: Модель стохастической связи
Y=f(X)+ε,
где Y − значение результативного
признака, f(X) − часть результативного
признака, сформированного под
воздействием факторного признака X,
ε − часть результативного признака,
возникшая вследствие влияния других
неучтенных факторов.
№14 слайд![. Корреляционный анализ](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img13.jpg)
Содержание слайда: 2. Корреляционный анализ
Понятия корреляция и регрессия появились в середине XIX в. благодаря работам английских статистиков Ф. Гальтона и К. Пирсона.
Первый термин произошёл от латинского correlation (соотношение, взаимосвязь),
второй также от латинского regressio (движение назад).
№15 слайд![Определение Корреляционная](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img14.jpg)
Содержание слайда: Определение
Корреляционная зависимость
(или просто корреляция) – это
статистическая зависимость
между случайными величинами,
при которой каждому
значению одной величины соответствует
определённое значение условного
математического ожидания
(среднего значения) другой.
№16 слайд![Виды корреляции Парная](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img15.jpg)
Содержание слайда: Виды корреляции
Парная корреляция – связь между двумя признаками.
Частная корреляция – зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других факторных признаков.
Множественная корреляция – зависимость результативного признака и двух или более факторных признаков.
№17 слайд![Основные задачи](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img16.jpg)
Содержание слайда: Основные задачи корреляционного анализа
определение существования и тесноты корреляционной связи;
установление
достоверности
суждения о наличии
этой связи.
№18 слайд![Коэффициент корреляции](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img17.jpg)
Содержание слайда: Коэффициент корреляции
№19 слайд![](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img18.jpg)
№20 слайд![](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img19.jpg)
№21 слайд![](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img20.jpg)
№22 слайд![Использование MS Excel Для](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img21.jpg)
Содержание слайда: Использование MS Excel
Для вычисления коэффициента корреляции
используется стандартная функция
=КОРРЕЛ(Массив 1; Массив 2).
Для вычисления критического значения
распределения Стьюдента используется
функция
=СТЬЮДРАСПОБР(p; n-2).
№23 слайд![Результаты расчёта](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img22.jpg)
Содержание слайда: Результаты расчёта
№24 слайд![. Регрессионный анализ](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img23.jpg)
Содержание слайда: 3. Регрессионный анализ
Определение. Регрессионный анализ
− это совокупность методов, с
помощью которых
устанавливают
форму
стохастической
зависимости между
величинами.
№25 слайд![Пример На рабочем листе в](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img24.jpg)
Содержание слайда: Пример
На рабочем листе в диапазон ячеек B3:B17 введём значения величины X, а в диапазон ячеек C3:C17 − величины Y.
Вычислим выборочный коэффициент корреляции RXY с помощью стандартной функции =КОРРЕЛ(B3:B17;C3:C17). В результате получаем RXY=0,98. Так как коэффициент корреляции близок к 1, то между признаками наблюдается тесная связь, близкая к линейной.
№26 слайд![Алгоритм решения Для](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img25.jpg)
Содержание слайда: Алгоритм решения
Для графического определения вида формы связи построим корреляционное поле, используя стандартную точечную диаграмму. Расположение точек на корреляционном поле подтверждает сделанную выше гипотезу о линейной зависимости между Х и Y. Тогда функция регрессии имеет вид yx=a+bx.
№27 слайд![](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img26.jpg)
№28 слайд![Алгоритм решения Найдём](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img27.jpg)
Содержание слайда: Алгоритм решения
Найдём значения параметров регрессии. Для этого используем инструмент Сервис→Анализ данных→Регрессия. В появившемся диалоговом окне «Регрессия» указываем диапазоны входных данных для X и Y, а также в выходном интервале указываем ссылку на левую верхнюю ячейку выходного диапазона для вывода итогов. Затем кнопка OK.
№29 слайд![Алгоритм решения](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img28.jpg)
Содержание слайда: Алгоритм решения
№30 слайд![Алгоритм решения Среди](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img29.jpg)
Содержание слайда: Алгоритм решения
Среди появившихся итогов находим коэффициенты регрессии b=2,54 и a=-309. Тогда уравнение регрессии yx=-309+2,54x.
На корреляционном поле построим прямую y=-309+2,54x. Видно, что выборочные значения располагаются достаточно близко от этой прямой. Следовательно, полученная модель в некоторых случаях может быть использована для прогнозирования
№31 слайд![](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img30.jpg)
№32 слайд![Проверка значимости модели](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img31.jpg)
Содержание слайда: Проверка значимости модели регрессии с помощью критерия Фишера
(Алгоритм)
1. Вычисляют факторную дисперсию.
№33 слайд![Проверка значимости модели](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img32.jpg)
Содержание слайда: Проверка значимости модели регрессии с помощью критерия Фишера
2. Вычисляют остаточную дисперсию.
№34 слайд![Проверка значимости модели](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img33.jpg)
Содержание слайда: Проверка значимости модели регрессии с помощью критерия Фишера
3. Вычисляют наблюдаемое значение критерия Фишера.
№35 слайд![Проверка значимости модели](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img34.jpg)
Содержание слайда: Проверка значимости модели регрессии с помощью критерия Фишера
4. Задают уровень значимости :
0,01< <0,1.
№36 слайд![Проверка значимости модели](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img35.jpg)
Содержание слайда: Проверка значимости модели регрессии с помощью критерия Фишера
5. C помощью стандартной функции MS Excel находят теоретическое значение критерия Фишера Fтеор.
=F.ОБР(1- ;m;n-m-1)
№37 слайд![Проверка значимости модели](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img36.jpg)
Содержание слайда: Проверка значимости модели регрессии с помощью критерия Фишера
6. Делают вывод.
Если Fфакт > Fтеор, то модель регрессии признаётся статистически значимой в целом, и может быть использована для прогнозирования.
№38 слайд![. Доверительный интервал](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img37.jpg)
Содержание слайда: 4. Доверительный интервал
Доверительным интервалом называется интервал, который с заданной надёжностью (или доверительной вероятностью) ᵝ покрывает оцениваемый параметр.
№39 слайд![](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img38.jpg)
№40 слайд![](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img39.jpg)
№41 слайд![Алгоритм нахождения](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img40.jpg)
Содержание слайда: Алгоритм нахождения доверительного интервала для среднего значения
1. Для вычисления выборочного среднего значения используется стандартная функция
=СРЗНАЧ(Массив)
2. Для вычисления выборочного среднего квадратического отклонения Sx используют функцию
=СТАНДОТКЛОН.В(Массив)
№42 слайд![Использование MS Excel .](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img41.jpg)
Содержание слайда: Использование MS Excel
3. Задают доверительную вероятность ᵝ
0,9< ᵝ <0,99.
4. Для вычисления допустимой предельной ошибки используется функция
=ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ(1- ᵝ ;Sx;n)
№43 слайд![Задавайте вопросы](/documents_6/ff3735f732778b2e4a6eec18f460ed64/img42.jpg)
Содержание слайда: Задавайте вопросы