Презентация ARCH – модель та її практичне застосування в економіці онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему ARCH – модель та її практичне застосування в економіці абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 28 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Экономика и Финансы » ARCH – модель та її практичне застосування в економіці


Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Смотреть онлайн
Скачать
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    28 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    7.45 MB
  • Просмотров:
    109
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен


Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
ARCH модель та практичне
Содержание слайда: ARCH – модель та її практичне застосування в економіці
№2 слайд
Зм ст . стор я виникнення
Содержание слайда: Зміст 1. Історія виникнення ARCH – моделі в економетриці. 2. Загальне поняття моделі. 3. Особливості побудови ARCH – моделі. 3.1. Характеристика і властивості ARCH – моделі. 3.2. Метод максимальної правдоподібності (ММП). 3.3. Оцінка параметрів моделі методом максимальної правдоподібності. 4. Практичне використання моделі в економіці. 5. Висновки. 6. Список використаних джерел.
№3 слайд
стор я виникнення ARCH модел
Содержание слайда: Історія виникнення ARCH – моделі ARCH – модель була розроблена американським економістом Робертом Енґлом у 1932 році. Енґл запропонував використовувати у моделі умовну дисперсію, яка залежить від часу. У 1986 році датський економіст Тім Боллерслев створив узагальнений тип цієї моделі – GARCH - модель
№4 слайд
Загальне поняття модел
Содержание слайда: Загальне поняття моделі Авторегресивна умовно гетероскедастична модель (англ. Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model, ARCH) – це модель, яка використовується у випадках коли є підстави вважати, що на кожному відрізку часу, дисперсія часового ряду залежить від різних параметрів і не є константою.
№5 слайд
ARCH як модель часового ряду
Содержание слайда: ARCH як модель часового ряду
№6 слайд
Особливост побудови ARCH
Содержание слайда: Особливості побудови ARCH – моделі Нехай, залишки часового ряду можна представити у вигляді: Представлена модель має назву ARCH(1) – процес. ARCH(1) - процес характеризується інерційністю умовної дисперсії (кластерізацією волотильності).
№7 слайд
ARCH процес не автокорельован
Содержание слайда: ARCH(1) – процес не автокорельован: ARCH(1) – процес не автокорельован: Оскільки, процес має постійне (нульове) математичне сподівання і не підпорядковується явищу автокореляції, він є слабо стаціонарним у випадку, коли у нього є постійна дисперсія.
№8 слайд
Екв валентний запис ARCH -
Содержание слайда: Еквівалентний запис ARCH(1) - процесу де Якщо і процес не автокорельован, тоді квадрати ARCH(1) – процесу підпорядковуються процесу авторегресії p – го порядку AR(p).
№9 слайд
Властивост ARCH - процесу
Содержание слайда: Властивості ARCH(1) - процесу Знайдемо основні моменти для ARCH(1) – процесу: 1. . 2. , тоді
№10 слайд
Якщо , тод буде снувати стац
Содержание слайда: Якщо , тоді буде існувати стаціонарний режим (при ): Якщо , тоді буде існувати стаціонарний режим (при ): Отже, використовуючи цю рівність отримаємо:
№11 слайд
. . Оск льки, тод .
Содержание слайда: 3. 3. Оскільки, тоді: .
№12 слайд
Якщо , тод Якщо , тод За
Содержание слайда: Якщо , тоді: Якщо , тоді: За допомогою останьої рівності отримаємо:
№13 слайд
Коеф ц нт ексцесу ARCH
Содержание слайда: Коефіцієнт ексцесу ARCH(1) – процесу дорівнює: Коефіцієнт ексцесу ARCH(1) – процесу дорівнює: Якщо , тоді: При умові , тоді . (Ця властивість ARCH -процесів характерна для фінансових часових рядів)
№14 слайд
Тепер знайдемо кореляц йну
Содержание слайда: Тепер знайдемо кореляційну залежність між величинами та : Тепер знайдемо кореляційну залежність між величинами та :
№15 слайд
Содержание слайда:
№16 слайд
Якщо , тод Якщо , тод Для
Содержание слайда: Якщо , тоді: Якщо , тоді: Для величин , виконується наступне співвідношення:
№17 слайд
П дставивши останне сп вв
Содержание слайда: Підставивши останне співвідношення до розрахунку коваріації отримаємо: Підставивши останне співвідношення до розрахунку коваріації отримаємо:
№18 слайд
При стац онарному процес
Содержание слайда: При стаціонарному процесі коваріація дорівнює: При стаціонарному процесі коваріація дорівнює:
№19 слайд
Оц нювання коеф ц нт в ARCH -
Содержание слайда: Оцінювання коефіцієнтів ARCH - моделі При знаходженні коефіцієнтів ARCH - моделі за допомогою методу найменших квадратів (МНК) отримуються неефективні оцінки. Тому для визначення коефіцієнтів використовується метод максимальної правдоподібності (ММП).
№20 слайд
Метод максимально правдопод
Содержание слайда: Метод максимальної правдоподібності (ММП) Метод максимальної правдоподібності - метод оцінювання параметрів розподілу, заснований на максимізації функції правдоподібності (щільності ймовірності спостережень при значеннях, які складають вибірку). Оцінка максимальної правдоподібності дає унікальний і простий спосіб визначити рішення у разі нормального розподілу.
№21 слайд
Оц нка параметр в модел
Содержание слайда: Оцінка параметрів моделі методом максимальної правдоподібності. 1. Щільність ймовірностей спостережень. 2. Функція правдоподібності.
№22 слайд
. Логарифм чна функц я
Содержание слайда: 3. Логарифмічна функція правдоподібності. 3. Логарифмічна функція правдоподібності.
№23 слайд
Щоб знайти максимум функц
Содержание слайда: Щоб знайти максимум функції правдоподібності, прирівнюємо до нуля частинні похідні по параметрам та : Щоб знайти максимум функції правдоподібності, прирівнюємо до нуля частинні похідні по параметрам та : Розв’язок системи рівнянь правдоподібності виконується за допомогою чисельних методів у спеціалізованих програмних оболонках.
№24 слайд
дентиф кац я ARCH - процесу
Содержание слайда: Ідентифікація ARCH - процесу Для ідентифікації ARCH – процесу використовується статистика виду: де – обсяг вибірки, - коефіцієнт детермінації моделі, – рівень значущості, – число лагових змінних в моделі. Якщо , тоді гіпотеза про відсутність ARCH – процесу не приймається. Якщо , тоді гіпотеза про відсутність ARCH – процесу приймається.
№25 слайд
Практичне використання ARCH -
Содержание слайда: Практичне використання ARCH - моделі в економіці ARCH – моделі використовуються для моделювання нестабільних ситуацій на фінансових ринках і високою мінливістю значень різних показників (курсів валют, акцій, біржових індексів і т.п.), тобто у таких ситуаціях коли має місце явище гетероскедастичності.
№26 слайд
Висновки ARCH модель важливою
Содержание слайда: Висновки ARCH – модель є важливою нелінійною моделлю часового ряду, на основі якої можна будувати нові моделі, які призначенні для аналізу відповідних часових рядів. Також, ця модель використовується для подальшого економічного прогнозування.
№27 слайд
Список використаних джерел
Содержание слайда: Список використаних джерел Greene W.H. Econometric analysis.- N. Y.: Macmillan, 2012. Maddala G.S. Introduction to Econometrics.- N. Y.: Macmillan, 2013. Handbook of Econometrics Amsterdam: North Holland 2012. Goldberger A. A Course in Econometrics. Cambridge, MA: Harvard University, Press, 2012. Kennedy P. A Guide to Econometrics, third edition. M.I.T. Press: Cambridge, MA, 2013. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics. McGrow - Hill, 2012.
№28 слайд
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Содержание слайда: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Скачать все slide презентации ARCH – модель та її практичне застосування в економіці одним архивом:
Скачать
Похожие презентации