Презентация Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7) онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7) абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 27 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.

Презентации » Экономика и Финансы » Эконометрика. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков. (Тема 7)

Просмотр ВСЕЙ презентации! ЖМИТЕ

Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!

Смотреть онлайн
Скачать

Тип файла:

ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:

27 слайдов
Для класса:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:

1.42 MB
Просмотров:

77
Скачиваний:

0
Автор:

неизвестен

Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд

Содержание слайда: Эконометрика Тема 7

№2 слайд

Содержание слайда: Тема 7. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Понятие об обобщенном методе наименьших квадратов. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляция. Статистика Дарбина-Уотсона. Тесты на наличие автокорреляции. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда. Авторегрессионная модель первого порядка.

№3 слайд

Содержание слайда:

№4 слайд

Содержание слайда: Т.е., в отличие от классической, в обобщенной модели ковариации и дисперсии объясняющих переменных могут быть произвольными. Т.е., в отличие от классической, в обобщенной модели ковариации и дисперсии объясняющих переменных могут быть произвольными.

№5 слайд

Содержание слайда: Теорема Айткена. В классе линейных несмещенных оценок вектора для обобщенной регрессионной модели оценка Теорема Айткена. В классе линейных несмещенных оценок вектора для обобщенной регрессионной модели оценка имеет наименьшую ковариационную матрицу.

№6 слайд

Содержание слайда: Оценка является точкой минимума по b остаточной суммы квадратов: Оценка является точкой минимума по b остаточной суммы квадратов:

№7 слайд

Содержание слайда: Равенство дисперсий возмущений (ошибок) регрессии (гомоскедастичность) является существенным условием линейной классической регрессионной модели множественной регрессии: . Равенство дисперсий возмущений (ошибок) регрессии (гомоскедастичность) является существенным условием линейной классической регрессионной модели множественной регрессии: .

№8 слайд

Содержание слайда: Графические примеры гетероскедастичности: Графические примеры гетероскедастичности:

№9 слайд

Содержание слайда: Гомоскедастичность остатков (слева) и гетероскедастичность остатков (справа): Гомоскедастичность остатков (слева) и гетероскедастичность остатков (справа):

№10 слайд

Содержание слайда: Тест ранговой корреляции Спирмена: Тест ранговой корреляции Спирмена: 1.1 Ранжировать наблюдения по значениям переменной xi и остатков ei и вычислить коэффициент ранговой корреляции по формуле

№11 слайд

Содержание слайда: 2. Тест Голдфелда-Квандта: 2. Тест Голдфелда-Квандта: 2.1 Тест применяется в том случае, если ошибки регрессии можно считать нормально распределенными случайными величинами. 2.2 Нулевая гипотеза Н0 гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отвергается на уровне значимости , если

№12 слайд

Содержание слайда: Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (1) Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (1)

№13 слайд

Содержание слайда: Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (2) Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (2)

№14 слайд

Содержание слайда: Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (3) Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (3)

№15 слайд

Содержание слайда: На практике для применения взвешенного МНК значения дисперсий заменяют их состоятельными оценками . На практике для применения взвешенного МНК значения дисперсий заменяют их состоятельными оценками . Но практически процедура устранения гетероскедастичности может представлять технические трудности, т.к.: используются не дисперсии , а их оценки ; расчет оценок может быть затруднен. Состоятельная оценка матрицы с помощью взвешенного МНК дает результат:

№16 слайд