Презентация Парная корреляция и регрессия онлайн

Содержание слайда: Тема: Парная корреляция и регрессия   Вариант 3 По данным хозяйств 1-25 изучить зависимость между Валовым доходом отрасли растениеводства, приходящимся на 100 га пашни (тыс. руб.) и Затратами труда в растениеводстве на 100 га пашни, тыс. чел.-час./га. Задание: По данным своего варианта необходимо: 1. Вычислить описательные статистики. Проверить характер распределения при-знаков. При необходимости удалить аномальные наблюдения. 2. С помощью метода наименьших квадратов найти параметры a и b: • линейной функции; • степенной функции; • равносторонней гиперболы.

Содержание слайда: 3. Дать экономическую интерпретацию каждому уравнению регрессии исчислив средний коэффициент эластичности , парный линейный коэффициент корреляции – r (для линейной модели), и индекс корреляции ρ (для нелинейных функций), коэффициент детерминации – D. 3. Дать экономическую интерпретацию каждому уравнению регрессии исчислив средний коэффициент эластичности , парный линейный коэффициент корреляции – r (для линейной модели), и индекс корреляции ρ (для нелинейных функций), коэффициент детерминации – D. 4. Оценить каждую модель через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера и сделать вывод, какая из моделей лучше описывает изучаемую зависимость. 5. Провести статистическую оценку надежности параметров парной корреляции (с помощью t-статистики Стьюдента и путем расчета доверительного интервала каждого из показателей). Выполнить прогноз значения результативного признака при прогнозном значении факторного, составляющем 125% от его среднего уровня Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал

Содержание слайда: Построение уравнения регрессии Постановка задачи

Содержание слайда: Степенная

Содержание слайда: 2. Оценка параметров модели Оценка параметров линейной парной регрессии – метод наименьших квадратов (МНК)

Содержание слайда: Оценка параметров нелинейных моделей

Содержание слайда: 3. Проверка качества уравнения регрессии Н0: уравнение статистически не значимо

Содержание слайда: F-критерий Фишера:

Содержание слайда: t-критерий Стьюдента Н0: а=0; b=0 Стандартные ошибки параметров регрессии и коэффициента корреляции:

Содержание слайда: Оценка значимости параметров уравнения и коэффициента корреляции проводится путем сопоставления их значений с величиной случайной ошибки: Если tфакт > tтабл, то Н0 отклоняется, т.е. a, b, r не случайно отличаются от нуля и сформировались под влиянием систематически действующего фактора х. Если tфакт < tтабл, то Н0 не отклоняется и признается случайная природа формирования a, b, r.

Содержание слайда: Доверительные интервалы – это пределы, в которых лежит точное значение определяемого показателя с заданной вероятностью. Доверительные интервалы для параметров a и b уравнения линейной регрессии определяются соотношениями:

Содержание слайда: Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии Точечный прогноз заключается в получении прогнозного значения у, которое определяется путем подстановки в уравнение регрессии соответствующего (прогнозного) значения х. Интервальный прогноз заключается в построении доверительного интервала прогноза. При построении доверительного интервала прогноза используется стандартная ошибка прогноза:

Содержание слайда:

Содержание слайда: Исключим из совокупности не типичные явления, т.е. следующие хозяйства: 1, 2, 4, 8, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25. Исключим из совокупности не типичные явления, т.е. следующие хозяйства: 1, 2, 4, 8, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25. Поскольку коэффициенты вариации по каждому из признаков не превышают значения 0.35, то может сделать вывод об однородности изучаемой совокупности.

Содержание слайда: Исследуя полученные показатели описательной статистики, мы наблюдаем: По факторному признаку наблюдается незначительная левосторонняя асимметрия и незначительный плосковершинный эксцесс. По результативному признаку наблюдается незначительная левосторонняя асимметрия и незначительный островершинный эксцесс. Так как значения не превышают критические, то распределение совокупности можно считать близким к нормальному.

Содержание слайда: 36,81<a<110,15

Содержание слайда: Равносторонняя гипербола. Равносторонняя гипербола. y = 118,32 - Индекс корреляции показывает, что связь между среднегодовым заработком 1 работника сельскохозяйственного предприятия и валовой продукцией на 100 га сельскохозяйственных угодий сильная. Средняя ошибка аппроксимации равна 13,47%, т.е. в среднем расчетные значения валового дохода на 100 га пашни , отличаются от фактических на 13,47%, что не входит в допустимый предел. Н0 о значимости коэффициентов корреляции и регрессии подтверждается

Содержание слайда:

Содержание слайда: Интервальный прогноз Ввиду того, что все три уравнения регрессии являются статистически незначимыми и ненадежными, рассчитать прогнозируемое значение ни по одному из рассмотренных уравнений не имеет смысла, поскольку данный прогноз не даст достоверного результата. Тем не менее, для закрепления методики расчета прогнозов, выполним расчет прогнозного значения результата по линейной модели. По условию задачи прогнозное значение фактора составляет 125% от х ср . х= 3,69*1,25=4,61 И прогнозное значение при этом составит: у=73,48+12,13*4,61=129,4 Найдем ошибку прогноза: Далее строиться доверительный интервал прогноза при уровне значимости Предельная ошибка прогноза, которая в 95% случаев не будет превышена, составит: Доверительный интервал прогноза: (83.66;175,14)