Презентация Анализ и оценка риска онлайн
На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Анализ и оценка риска абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 44 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Образование » Анализ и оценка риска
Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
- Тип файла:ppt / pptx (powerpoint)
- Всего слайдов:44 слайда
- Для класса:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
- Размер файла:2.17 MB
- Просмотров:75
- Скачиваний:0
- Автор:неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№11 слайд
![Типы количественного анализа](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img10.jpg)
Содержание слайда: Типы количественного анализа
прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании заранее известной вероятностной информации;
обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значения или диапазон значений исходных параметров с учетом устанавливаемых ограничений;
задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критериальных показателей по отношению к варьируемым параметрам.
№15 слайд
![Эвристическое правило оценки](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img14.jpg)
Содержание слайда: Эвристическое правило оценки случайного ущерба
пессимист должен ориентироваться на максимально возможное значение суммарного случайного убытка Y ;
умеренный оптимист может использовать наиболее вероятное значение убытка;
«реалист» же ориентируется на ожидаемый убыток и учитывает целый диапазон наиболее вероятных значений случайного убытка.
№16 слайд
![Типы моделей принятия решений](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img15.jpg)
Содержание слайда: Типы моделей принятия решений в условиях риска
Принятие решений в условиях определенности - лицо, принимающее решение (ЛПР) точно знает последствия и исходы любой альтернативы или выбора решения.
Принятие решений в условиях риска - ЛПР знает вероятности наступления исходов или последствий для каждого решения.
Принятие решения в условиях неопределенности - ЛПР не знает вероятностей наступления исходов для каждого решения.
№17 слайд
![Неопределенность это неполное](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img16.jpg)
Содержание слайда: Неопределенность – это неполное или неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах
№19 слайд
![Критерии определения](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img18.jpg)
Содержание слайда: Критерии определения наилучших решений в условиях неопределенности
критерий гарантированного результата (максимальный критерий Вальда);
критерий оптимизма (критерий максимакса);
критерий пессимизма;
критерий минимаксного риска Сэвиджа;
критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица;
критерий безразличия.
№20 слайд
![В условиях неопределенности](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img19.jpg)
Содержание слайда: В условиях неопределенности
Критерий MAXIMAX (критерий оптимизма) - определяет альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы.
Критерий MAXIMIN (критерий пессимизма) - определяет альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы.
Критерий БЕЗРАЗЛИЧИЯ - выявляет альтернативу с максимальным средним результатом (при этом действует негласное предположение, что каждое из возможных состояний среды может наступить с равной вероятностью; в результате выбирается альтернатива, дающая максимальную величину математического ожидания).
№22 слайд
![Процесс анализа риска](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img21.jpg)
Содержание слайда: Процесс анализа риска
создание прогнозной модели;
определение переменных риска;
определение вероятностного распределения отобранных переменных и определение диапазона возможных значений для каждой из них;
установление наличия или отсутствия корреляционных связей среди рисковых переменных;
прогоны моделей;
анализ результатов
№23 слайд
![Подходы к оценке рисков на](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img22.jpg)
Содержание слайда: Подходы к оценке рисков
на основе расчета показателей, характеризующих последствия воздействия рисков;
на основе расчета показателей, характеризующих факторы воздействия риска;
за счет определения показателей, отражающих не только последствия, но и возможности проявления воздействия рисков;
при учете вероятности изменения его воздействия;
на основе построения моделей, сценариев развития событий при различных вариантах и условиях внешней и внутренней среды функционирования предприятия (организации).
№24 слайд
![Показатели, характеризующие](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img23.jpg)
Содержание слайда: Показатели, характеризующие риск
увеличение себестоимости, затрат из-за упущенных возможностей (ухудшения производственных условий, использования несовершенных технологий, в том числе информационных),
снижение нормы прибыли на вложенный капитал,
уменьшение рентабельности продукции, производства,
потери прибыли, в том числе из-за нереализации продукции
№25 слайд
![Показатели, характеризующие](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img24.jpg)
Содержание слайда: Показатели, характеризующие факторы риска
текучесть кадров, доли брака и числа аварий по вине работников в общем их количестве, удельного веса заработной платы в стоимости реализованной продукции, возрастного и квалификационного состава работающих;
основные производственные фонды предприятия — наличие и степень физического износа, доля затрат на ремонт основных производственных фондов в себестоимости продукции, коэффициенты загрузки и использования установленного оборудования, фондоотдача;
показатели оборотных производственных фондов, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, величина затрат на сырье и материалы, доля материальных затрат в объеме реализации и др.
№26 слайд
![Методы анализа рисков](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img25.jpg)
Содержание слайда: Методы анализа рисков
статистические методы оценки;
методы экспертных оценок;
методы аналогий;
методы построения сложных распределений вероятностей (дерева решений);
аналитические и численные методы (анализ чувствительности, анализ точки безубыточности, анализ сценариев);
комбинированные методы.
№27 слайд
![Показатели, отражающие](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img26.jpg)
Содержание слайда: Показатели, отражающие проявление риска
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент задолженности Кз = ЗК/СК
Коэффициент маневренности Км = ТА/СК
Коэффициент автономии КА = СК/ИБ
Коэффициент финансовой независимости КФ.Н. = ТА/ЗК
Коэффициент риска банкротства
Показатель силы воздействия финансового рычага
Точка безубыточности
№35 слайд
![Концепция рисковой стоимости](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img34.jpg)
Содержание слайда: Концепция рисковой стоимости VaR (Value at risk)
Рисковая стоимость отражает максимально возможные убытки от изменения стоимости финансового инструмента, портфельных активов, компании, которое может произойти за конкретный период времени с заданной вероятностью его появления.
№39 слайд
![Исторический метод](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img38.jpg)
Содержание слайда: Исторический метод
Исследование изменения стоимости портфеля за предыдущий исторический период.
Преимущества: отсутствие предположений о виде распределения рыночных факторов портфеля, прост в осуществлении.
Недостатки: требует проведения большой работы по сбору исторических данных и их обработке; ограничен набором предыдущих исторических изменений; отсутствие требуемого количества исторических данных.
№41 слайд
![Метод Монте-Карло](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img40.jpg)
Содержание слайда: Метод Монте-Карло
Моделирование возможных изменений стоимости портфеля при некоторых предположениях.
Выявляются основные рыночные факторы, влияющие на стоимость портфеля, строится совместное распределение этих факторов каким-либо способом, моделируется большое число возможных сценариев развития ситуации, изменение портфеля считается для каждого результата моделирования, строится гистограмма полученных данных и определяется значение VAR.
№42 слайд
![Метод Монте-Карло](/documents_5/b142b5c294d9f097d7e260d2ba576033/img41.jpg)
Содержание слайда: Метод Монте-Карло
Преимущества: не использует конкретную модель определения параметров, может быть легко перенастроен в соответствии с экономическим прогнозом, моделирует сценарий развития ситуации, что позволяет отслеживать изменение стоимость портфеля в зависимости от пути развития ситуации.
Недостаток: медленная сходимость, что приводит к существенным временным и вычислительным затратам
Скачать все slide презентации Анализ и оценка риска одним архивом:
Похожие презентации
-
Тема 7. Анализ долгосрочных капиталовложений и оценка риска
-
Оценка творческого потенциала Анализ анкетирования педагогов ГДОУ 38 Невского района проводила старший воспитатель Данило
-
Анализ факторов внешней среды. Проверка стратегии на эффективность. Факторы, определяющие стратегию. Три теста оценки действий.
-
Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия на основе анализа спроса и предложения
-
Анализ и оценка финансовых показателей деят-ти сбер банка Выполнили студентки 2-го курса Экономического факультета Петрова М
-
Анализ финансового состояния Общие задачи, цели и этапы анализа. Общая оценка финансового состояния. Оценка ликвидности. Оце
-
Методы структурированной оценки: SWOT анализ, концептуальная карта, цветовое голосование Вадим Маршаков Екатерина Кузнецова Ю
-
Анализ потенциала внешних рынков сбыта и особенности оценки их привлекательности Юрлова Виктория
-
Уровни риска и критерии оценки для раннего выявления жестокого обращения с детьми. А. Ф. Шадура Москва – Сочи 2010
-
Стратегия и тактика применения СУР, порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков