Презентация Динамические модели LOGO онлайн
На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Динамические модели LOGO абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 93 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Математика » Динамические модели LOGO
Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
- Тип файла:ppt / pptx (powerpoint)
- Всего слайдов:93 слайда
- Для класса:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
- Размер файла:3.40 MB
- Просмотров:83
- Скачиваний:0
- Автор:неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№3 слайд
![ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img2.jpg)
Содержание слайда: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ
Множество данных, где время является независимой переменной, называется временным рядом или рядом динамики.
Ряды динамики состоят из двух элементов:
Уровни ряда (у) - это показатели, числовые значения которых составляют динамический ряд.
Время (t) - это моменты или периоды, к которым относятся уровни ряда.
№10 слайд
![ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА РЯДОВ](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img9.jpg)
Содержание слайда: ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА РЯДОВ ДИНАМИКИ
Отношение базисных темпов роста двух динамических рядов за одинаковые отрезки времени называется коэффициентом опережения (Копер).
Абсолютное значение одного процента прироста (А%) представляет собой отношение абсолютного цепного прироста к цепному темпу прироста.
№37 слайд
![ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img36.jpg)
Содержание слайда: ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ РЯДА ДИНАМИКИ
постоянно действующие, которые оказывают определяющее воздействие на уровни ряда, формирующие основную тенденцию его развития (тренд, обозначается );
периодически действующие, оказывают влияние на уровни ряда стабильно в определенные периоды (сезонность и периодичность или цикличность, обозначается Is);
случайно действующие, приводящие к кратковременным изменениям уровней ряда динамики (ошибка, обозначается εt =yt –Is* )
№39 слайд
![ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Основа](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img38.jpg)
Содержание слайда: ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Основа технического анализа на фондовом рынке - выявление тренда – превалирующего направления движения цен на ЦБ.
Тренды бывают трёх видов: “бычий”, “медвежий” и боковой.
Цены финансовых инструментов можно образно представить как результат схватки между быками (покупателями) и медведями (продавцами). Быки подталкивают цены вверх, а медведи — вниз.
№40 слайд
![повышательная тенденция](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img39.jpg)
Содержание слайда: повышательная тенденция тренда
линия повышательного тренда соединяет последовательность минимумов
может рассматриваться как ненарушенная до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный минимум. Нарушение этого условия служит предупреждением о том, что тенденция, возможно, закончилась.
№49 слайд
![ТИПЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img48.jpg)
Содержание слайда: ТИПЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние делают более весомыми последние цены.
Треугольные скользящие средние придают больший вес ценам в середине периода.
Переменные скользящие средние изменяют весовые коэффициенты в зависимости от волатильности цен.
№54 слайд
![ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img53.jpg)
Содержание слайда: ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО на ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Если она направлена вверх, то трейдер совершает покупки, если вниз - то продажи.
Когда цена инструмента поднимается выше значения скользящей средней, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.
Однако система торговли с помощью скользящей средней вовсе не предназначена обеспечить вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.
№55 слайд
![ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img54.jpg)
Содержание слайда: ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку,
Разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.
Пересечение ценой своего скользящего среднего сверху вниз (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу,
Пересечение ценой своего скользящего среднего снизу вверх (при положительном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на покупку.
Пересечение длинного скользящего среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот
№56 слайд
![MACD Moving Averages](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img55.jpg)
Содержание слайда: MACD (Moving Averages Convergence-Divergence)
Индикатор схождения-расхождения скользящих средних
Используется в техническом анализе для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек.
MACD строится в виде отображения двух скользящих средних и их разности.
Обычно в качестве индикатора используется разность между 12-и 26-периодными экспоненциальными скользящими средними. Эта разность называется линией MACD в узком смысле этого слова и строится в виде графика в отдельном окне
Интервал для построения графиков может быть любым.
№58 слайд
![МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОГО](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img57.jpg)
Содержание слайда: МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
При этом методе исходные уровни ряда динамики yi заменяются теоретическими уровнями , которые рассчитываются на основе регрессии показателя от времени, выражающей общую тенденцию развития ряда динамики.
В ряду динамики может не быть тренда, если данные сильно колеблются
№59 слайд
![РАСЧЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОШИБКИ](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img58.jpg)
Содержание слайда: РАСЧЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОШИБКИ ТРЕНДА St
В современных программных продуктах существуют возможности построения тренда с помощью степенной, полиномиальной, логарифмической и других форм связи. Важно выбрать наиболее адекватное уравнение тренда.
Для этого рассчитывается средняя ошибка уравнения тренда St:
где n - число уровней ряда,
m - число коэффициентов в уравнении тренда.
№60 слайд
![КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ТРЕНДА](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img59.jpg)
Содержание слайда: КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ТРЕНДА
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА ТРЕНДА
Если соотнести среднюю ошибку уравнения тренда со средним значением уровней ряда, то получим относительную ошибку тренда, которая имеет специальное название – коэффициент колеблемости:
Чем меньше относительная ошибка, тем адекватнее тренд. Считается, что Vt не должна превышать 12-15%, тогда тренд существует в ряду
№61 слайд
![ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ На основе](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img60.jpg)
Содержание слайда: ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ
На основе тренда можно строить прогнозы, этот процесс называется ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ряда динамики
Чтобы построить точечный прогноз на n+k период достаточно рассчитать значения тренда для точки t=n+k
Чтобы построить интервальный прогноз нужно задать границы доверительного интервала прогноза:
№75 слайд
![ИНДЕКСЫ СЕЗОННОСТИ Индексы](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img74.jpg)
Содержание слайда: ИНДЕКСЫ СЕЗОННОСТИ
Индексы сезонности – показатели измеряющие сезонность.
Их расчет зависит от тенденции показателя:
Если годовой уровень из года в год существенно не изменяется (нет тренда) (на основе средних уровней);
2. Если годовой уровень из года в год существенно изменяется (существует тренд) (на основе тренда).
№76 слайд
![РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СЕЗОННОСТИ НА](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img75.jpg)
Содержание слайда: РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СЕЗОННОСТИ НА ОСНОВЕ СРЕДНИХ УРОВНЕЙ
1 этап – за все годы исследуемого периода рассчитать средние уровни по одноименным внутригодовым периодам
2 этап – рассчитать средний уровень ряда динамики за весь период
3 этап – рассчитать столько индексов сезонности, сколько внутригодовых периодов в году (кварталов – 4; месяцев – 12 и т.д.) по формуле:
№77 слайд
![РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СЕЗОННОСТИ НА](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img76.jpg)
Содержание слайда: РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СЕЗОННОСТИ НА ОСНОВЕ ТРЕНДА
1 этап - за все годы исследуемого периода рассчитать средние уровни по одноименным внутригодовым периодам
2 этап – выделить скользящее среднее или тренд
3 этап – найти средние уровни по сглаженным или выровненным одноименным периодам
4 этап - найти индексы сезонности:
№84 слайд
![ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img83.jpg)
Содержание слайда: ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ
В случае, когда условия формирования показателя в динамике различаются, необходимо учитывать информацию о показателе не равномерно, как при использовании уравнения регрессии от времени, а с учетом роли этой информации: более поздним данным надо придать больший вес, чем более ранним. Для этого используется метод экспоненциального сглаживания.
№85 слайд
![ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img84.jpg)
Содержание слайда: ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ
Этот метод обеспечивает
получение прогноза на период вперед;
позволяет скорректировать дальнейший прогноз с учетом различий между фактическим и спрогнозированным результатом.
Из-за простоты модели и точности прогнозов этот метод получил большое распространение
№86 слайд
![Простая модель](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img85.jpg)
Содержание слайда: Простая модель экспоненциального сглаживания
Новый прогноз = альфа(фактический результат за последний период)+(1-альфа)(прогноз на последний период)
Ft+1=aAt+(1-a)Ft
Константа альфа выбирается исследователем из отрезка [0;1].
В условиях стабильности часто [0,2;0,4].
В условиях нестабильности часто [0,7;0,9].
№88 слайд
![Экспоненциальное сглаживание](/documents_6/e514b5b3e6571032c9144da0ffaf22af/img87.jpg)
Содержание слайда: Экспоненциальное сглаживание с поправкой на тренд
Если в динамике показателя есть тренд, то для большей точности нужно корректировать результаты простого экспоненциального сглаживания с поправкой на тренд по формуле:
Прогноз с учетом тренда FITt=
Ft (прогноз)+ Tt (тренд)
Tt =(1-b) Tt-1 +b(Ft –Ft-1),
b – выбранная константа сглаживания
Начальное значение тренда получено как предположение.
Скачать все slide презентации Динамические модели LOGO одним архивом:
Похожие презентации
-
Динамические системы и их математические модели
-
Динамические многомерные модели (детерминированные)
-
Динамические модели
-
Динамические эконометрические модели
-
Выбор математической модели воздушного винта для оценки его влияния на аэродинамические характеристики летательного аппарата
-
Построение некоторых типов нелинейных моделей
-
Текстовые задачи и моделирование « модель» и «моделирование» ( лат. modus и modulas ) – мера, образ. Функции моделирования : Познавате
-
По математике "Моделирование составных задач" - скачать
-
Реферат на тему: «Моделирование функций в полярной системе координат и их связь с природой. » Составил ученик 8 б класса Ившин Серге
-
График –геометрическая модель решения текстовых задач.