Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
22 слайда
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
265.00 kB
Просмотров:
74
Скачиваний:
1
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд![Эконометрика Введение.](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img0.jpg)
Содержание слайда: Эконометрика
Введение.
Основные понятия
№2 слайд![ЭКОНОМЕТРИКА Эконометрика](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img1.jpg)
Содержание слайда: ЭКОНОМЕТРИКА
Эконометрика – устанавливает и исследует количественные закономерности в экономике на основе методов математической статистики.
Эконометрическая модель служит основой для экономического анализа и прогнозирования, дает возможность для принятия обоснованных экономических решений.
№3 слайд![Литература](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img2.jpg)
Содержание слайда: Литература
№4 слайд![В эконометрике исследуются](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img3.jpg)
Содержание слайда: В эконометрике исследуются три основных класса моделей:
1) модели временных рядов
2) регрессионные модели с одним уравнением
где
– зависимая (объясняемая) переменная,
– независимые (объясняющие) переменные,
– параметры;
3) системы одновременных уравнений, где каждое уравнение может, кроме объясняющих переменных, включать в себя объясняемые переменные из других уравнений.
№5 слайд![Переменные в регрессионной](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img4.jpg)
Содержание слайда: Переменные в регрессионной модели делятся на два класса в зависимости от того, являются они или нет объектом объяснения.
Эндогенные переменные (зависимые) определяется моделируемым явлением.
Экзогенные переменные (независимые) входят в модель, но определяются независимо от нее.
№6 слайд![Эконометрические данные делят](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img5.jpg)
Содержание слайда: Эконометрические данные делят на два типа:
1. Перекрёстные (пространственные) данные (crоss-sectional data) – это данные, полученные для разных однотипных объектов и относящиеся к одному периоду времени (например, данные о курсах валют в определенный день по всем обменным пунктам);
2. Временные ряды (time series data) – это данные, характеризующие один и тот же объект в различные моменты времени.
№7 слайд![Основные понятия теории](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img6.jpg)
Содержание слайда: Основные понятия теории вероятностей
случайное событие (А)
случайная величина (Х)
функция распределения F(x)
числовые характеристики с/в
случайный вектор ( )
№8 слайд![Основные числовые](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img7.jpg)
Содержание слайда: Основные числовые характеристики случайной величины X
1. Математическое ожидание
для дискретной случайной величины:
2. Дисперсия случайной величины
– стандартное отклонение
№9 слайд![](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img8.jpg)
№10 слайд![Числовые характеристики](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img9.jpg)
Содержание слайда: Числовые характеристики случайного вектора:
Математическое ожидание
Дисперсия случайного вектора – квадратная матрица V(X), составленная из коэффициентов ковариации компонент этого вектора
№11 слайд![Парный коэффициент корреляции](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img10.jpg)
Содержание слайда: Парный коэффициент корреляции
Если X, Y – независимы, то :
№12 слайд![Основные понятия и задачи](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img11.jpg)
Содержание слайда: Основные понятия и задачи математической статистики
- генеральная совокупность;
выборка (выборочная совокупность);
оценивание параметров;
проверка гипотез;
специальные распределения:
- распределение, t- распределение Стьюдента, F- распределение Фишера
№13 слайд![Нормальный закон](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img12.jpg)
Содержание слайда: Нормальный закон распределения (Гаусса)
произвольная нормальная
величина
m = E(X), σ2 = V(X)
стандартная нормальная
величина
№14 слайд![Статистические оценки делятся](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img13.jpg)
Содержание слайда: Статистические оценки делятся на точечные и интервальные
Свойства оценок (требования):
несмещенность:
состоятельность: оценка гарантирует приближение к истинному значению при
эффективность: - минимальная из всех возможных оценок параметра
№15 слайд![Точечные оценки выборочные](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img14.jpg)
Содержание слайда: Точечные оценки (выборочные статистики)
Оценка математического ожидания – среднее значение признака:
Оценка дисперсии признака:
выборочная
дисперсия:
исправленная
дисперсия:
№16 слайд![Точечные оценки выборочные](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img15.jpg)
Содержание слайда: Точечные оценки (выборочные статистики)
Оценка коэффициента корреляции:
- связь сильная
- связь слабая
№17 слайд![Проверка статистических](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img16.jpg)
Содержание слайда: Проверка статистических гипотез
основная (нулевая) гипотеза
альтернативная гипотеза
Задача: на основе наблюдений
проверить нулевую гипотезу, т.е. принять её либо отвергнуть в пользу альтернативной гипотезы
Процедура проверки гипотезы называется статистическим критерием (тестом).
№18 слайд![](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img17.jpg)
№19 слайд![Алгоритм проверки](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img18.jpg)
Содержание слайда: Алгоритм проверки статистической гипотезы:
на основании наблюдений вычисляется значение статистики ;
при заданном уровне значимости находится критическая область (т. е. её критическая точка );
если (т. е. ), то гипотеза Н0 отвергается в пользу Н1; в противном случае принимается гипотеза Н0 .
№20 слайд![Ошибки проверки гипотез](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img19.jpg)
Содержание слайда: Ошибки проверки гипотез
Ошибка 1-го рода: отвергнуть Н0, когда она верна (ложная тревога).
Вероятность ошибки 1-го рода: или
– уровень значимости
2) Ошибка 2-го рода: принять гипотезу Н0, когда верна гипотеза Н1.
Вероятность: или
№21 слайд![Односторонние и двусторонние](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img20.jpg)
Содержание слайда: Односторонние и двусторонние критические области
Односторонняя:
2) Двусторонняя:
(для симметричных
распределений)
Если распределение симметрично, то двусторонние критические точки связаны с односторонними критическими точками соотношением:
№22 слайд![p-value Для рассмотренных](/documents_6/2a0b78f50076a977f6dc4dede0203a6a/img21.jpg)
Содержание слайда: p-value
Для рассмотренных распределений статистики (нормальное, , Стьюдента, Фишера) можно использовать еще одну критическую величину:
р-значение (значимость), р-value.
Если найдено значение статистики , например,
, то р-значение вычисляется как вероятность:
а) – для симметричных
распределений;
б) – для несимметричных
распределений.
Очевидно, если р-значение , то .