Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
29 слайдов
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
174.00 kB
Просмотров:
67
Скачиваний:
0
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд![Спецификация уравнения](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img0.jpg)
Содержание слайда: Спецификация уравнения множественной регрессии. Выбор переменных
Лекция
№2 слайд![Спецификация уравнения](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img1.jpg)
Содержание слайда: Спецификация уравнения регрессии
Выбор переменных
Выбор формы зависимости (следующая лекция)
№3 слайд![Цели лекции . Рассмотрение](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img2.jpg)
Содержание слайда: Цели лекции
1. Рассмотрение проблемы спецификации
переменных в уравнениях множественной
линейной регрессии
2. Изучить последствия неправильного
выбора переменных
3. Найти средства, позволяющие улучшить
процедуру выбора переменных
№4 слайд![Выбор переменных](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img3.jpg)
Содержание слайда: Выбор переменных множественной регрессии
Включение и исключение переменных
1. Влияние на коэффициенты уравнения
2. Влияние на значимость коэффициентов
регрессии и уравнения в целом
3. Линейные ограничения
4. Тесты ошибочной спецификации
№5 слайд![Последствия не включения в](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img4.jpg)
Содержание слайда: Последствия не включения в уравнение существенной переменной
Переменная называется существенной,
если она должна быть включена в
уравнение (согласно правильной теории)
№6 слайд![Последствия не включения в](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img5.jpg)
Содержание слайда: Последствия не включения в уравнение существенной переменной
1. Уменьшается возможность правильной оценки
и интерпретации уравнения
2. Коэффициенты при оставшихся переменных
могут оказаться смещенными
3. Их стандартные ошибки, t-статистики и другие
показатели качества становятся некорректными и
не могут быть использованы для суждения о
качестве уравнения
№7 слайд![Отсутствие существенной](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img6.jpg)
Содержание слайда: Отсутствие существенной переменной
Если объясняющая переменная X2 отсутствует, то
где
№8 слайд![Отсутствие существенной](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img7.jpg)
Содержание слайда: Отсутствие существенной переменной
Оценка смещения коэффициента
№9 слайд![Отсутствие существенной](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img8.jpg)
Содержание слайда: Отсутствие существенной переменной
Направление смещения коэффициента
№10 слайд![Отсутствие существенной](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img9.jpg)
Содержание слайда: Отсутствие существенной переменной
Направление смещения коэффициента
№11 слайд![Последствия включения в](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img10.jpg)
Содержание слайда: Последствия включения в уравнение несущественной переменной
Переменная называется несущественной,
если она не должна быть включена в
уравнение (согласно правильной теории)
№12 слайд![Последствия включения в](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img11.jpg)
Содержание слайда: Последствия включения в уравнение несущественной переменной
1. Не теряется возможность правильной оценки
и интерпретации уравнения
2. Коэффициенты при существенных переменных
остаются несмещенными
3. Стандартные ошибки растут, t-статистики
уменьшаются, эффективность оценок падает
4. Несущественная переменная может быть
значимой, уравнение с ней – давать лучшую оценку
5. Увеличивается риск мультиколлинеарности
№13 слайд![Замещающие переменные](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img12.jpg)
Содержание слайда: Замещающие переменные
Замещающая переменная – это переменная, которая
коррелирует с отсутствующей переменной уравнения
регрессии, и за счет этого выполняет функции этой
отсутствующей переменной
№14 слайд![Замещающие переменные Пример](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img13.jpg)
Содержание слайда: Замещающие переменные
Пример: Время как замещающая переменная для показателя
технического прогресса в производственной функции Кобба-
Дугласа
№15 слайд![Выбор переменных](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img14.jpg)
Содержание слайда: Выбор переменных множественной регрессии
Включение и исключение переменных
1. Влияние на коэффициенты уравнения
2. Влияние на значимость коэффициентов
регрессии и уравнения в целом
3. Линейные ограничения
4. Тесты ошибочной спецификации
№16 слайд![Оценка значимости включаемой](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img15.jpg)
Содержание слайда: Оценка значимости включаемой переменной
Значимость включаемой переменной
оценивается t-статистикой коэффициента
№17 слайд![Оценка значимости включаемой](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img16.jpg)
Содержание слайда: Оценка значимости включаемой группы переменных
Значимость включаемой группы
переменных оценивается F-тестом
№18 слайд![Оценка значимости включаемой](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img17.jpg)
Содержание слайда: Оценка значимости включаемой группы переменных
F-статистика может быть найдена через
коэффициенты детерминации
№19 слайд![Четыре критерия для включения](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img18.jpg)
Содержание слайда: Четыре критерия для включения переменной в уравнение регрессии
1. Роль переменной в уравнении опирается на
прочные теоретические основания
2. Высокое значение t-статистики коэффициента при
новой переменной
3. Скорректированный коэффициент детерминации
растет при включении переменной
4. Другие коэффициенты испытывают значительное
смещение при включении новой переменной
№20 слайд![Процедуры поиска существенных](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img19.jpg)
Содержание слайда: Процедуры поиска существенных переменных
1. Последовательный восходящий поиск
2. Последовательный нисходящий поиск
№21 слайд![Выбор переменных](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img20.jpg)
Содержание слайда: Выбор переменных множественной регрессии
Включение и исключение переменных
1. Влияние на коэффициенты уравнения
2. Влияние на значимость коэффициентов
регрессии и уравнения в целом
3. Линейные ограничения
4. Тесты ошибочной спецификации
№22 слайд![Проверка наличия линейных](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img21.jpg)
Содержание слайда: Проверка наличия линейных ограничений
Линейным ограничением называется условие
линейной зависимости коэффициентов регрессии
№23 слайд![Выбор переменных](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img22.jpg)
Содержание слайда: Выбор переменных множественной регрессии
Включение и исключение переменных
1. Влияние на коэффициенты уравнения
2. Влияние на значимость коэффициентов
регрессии и уравнения в целом
3. Линейные ограничения
4. Тесты ошибочной спецификации
№24 слайд![Тест ошибочной спецификации](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img23.jpg)
Содержание слайда: Тест ошибочной спецификации Рамсея
Тест Рамсея позволяет проверить, стоит ли начинать поиск
дополнительной переменной для включения в уравнение
№25 слайд![Тест ошибочной спецификации](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img24.jpg)
Содержание слайда: Тест ошибочной спецификации Амемии (Акаике)
Выбирается уравнение с меньшим значением PC
Смысл теста Амемии в том, что он позволяет
минимизировать среднюю ошибку оценки b
№26 слайд![Выбор переменных регрессии](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img25.jpg)
Содержание слайда: Выбор переменных регрессии: вложенные и невложенные модели
Вложенные модели непосредственно сравнимы. Сравнение
невложенных моделей возможно только с помощью
специальных процедур.
№27 слайд![J-тест ошибочной спецификации](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img26.jpg)
Содержание слайда: J-тест ошибочной спецификации Дэвидсона-МакКиннона для невложенных моделей
№28 слайд![J-тест ошибочной спецификации](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img27.jpg)
Содержание слайда: J-тест ошибочной спецификации Дэвидсона-МакКиннона для невложенных моделей
В результате применения теста возможны четыре случая:
1. Модель (A) значимо улучшается, а (B) – нет.
Вывод: выбираем модель (B).
2. Модель (B) значимо улучшается, а (A) – нет.
Вывод: выбираем модель (A).
3. Обе модели значимо улучшаются.
Вывод: ни одна из них не пригодна.
4. Обе модели улучшаются не значимо.
Вывод: данных недостаточно, чтобы различить качество
моделей.
№29 слайд![](/documents_6/4baacba17570d7f8dbe3a80a760ff8c6/img28.jpg)