Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
23 слайда
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
140.00 kB
Просмотров:
50
Скачиваний:
0
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд![Лекция . Модель множественной](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img0.jpg)
Содержание слайда: Лекция № 2. Модель множественной линейной регрессии
Вопросы
1. Задача построения множественной линейной регрессии.
2. Оценка качества модели множественной линейной регрессии.
3. Прогнозирование по модели множественной линейной регрессии.
№2 слайд![. В общем случае зависимая](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img1.jpg)
Содержание слайда: 1. В общем случае зависимая переменная у может быть функцией нескольких переменных: х1, х2, …, хm.
В каждом наблюдении (i) получают совокупность значений независимой переменной: хi1, xi2 ,…, xim и совокупность значений зависимой переменной уi. Итак, допустим,
yi = α1xi1 + α2xi2 +…+αmxim + εi. (1)
№3 слайд![Введем матричные обозначения.](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img2.jpg)
Содержание слайда: Введем матричные обозначения.
Пусть {αj}, j = 1,…, m – вектор неизвестных параметров; Y = {yi}, i =1,...,n
- вектор зависимой переменной; X = (xij) – матрица независимых переменных размером nm; ε = {εi}- вектор ошибок.
Тогда линейная модель (1) перепишется в виде
Y = Xα + ε (2)
№4 слайд![Относительно ошибок сделаем](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img3.jpg)
Содержание слайда: Относительно ошибок ε сделаем следующие предположения:
1) возмущение ε является случайной величиной;
2) М(ε) = 0;
3) Д(ε) = const;
4) последовательные значения ε не зависят друг от друга;
5) матрица Х состоит из линейно-независимых векторов-столбцов.
№5 слайд![Последнее обстоятельство](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img4.jpg)
Содержание слайда: Последнее обстоятельство эквивалентно тому, что ранг матрицы Х равен m, а это, в свою очередь, означает, что |X′X| ≠ 0, т.е. матрица X′X обратима (X′ - транспонированная для Х).
Матрица Х не содержит ошибок.
№6 слайд![Оценку выражения , полученную](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img5.jpg)
Содержание слайда: Оценку выражения (1), полученную по выборочным данным, запишем в виде
yi = a1xi1 + a2xi2 + … + amxim + ei (3)
или в матричном виде Y = Xa + e.
Сумму квадратов отклонений теперь можно определить как
Q = Σei2 = e′e = (Y – Xa)′ (Y – Xa) =
= Y′Y - a′X′Y - Y′Xa + a′X′Xa.
Так как a′X′Y = Y′Xa, то
Q = Y′Y - 2a′X′Y + X′Xa2 (4).
№7 слайд![Продифференцируем Q по а,](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img6.jpg)
Содержание слайда: Продифференцируем Q по а, получим
Оценку а, найденную по формуле (5), будем называть оценкой МНК.
№8 слайд![Таким образом, для](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img7.jpg)
Содержание слайда: Таким образом, для определения вектора а необходимо по данным наблюдений найти матрицу, обратную к матрице Х′X, и вектор Х′Y:
№9 слайд![](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img8.jpg)
№10 слайд![Обычно предполагается, что](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img9.jpg)
Содержание слайда: Обычно предполагается, что уравнение регрессии имеет свободный член, т.е. а0. Чтобы получить оценку этого параметра, расширим матрицу (6), введя в нее переменную Хi0 = 1.
№11 слайд![Тогда матрицу Х в развернутом](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img10.jpg)
Содержание слайда: Тогда матрицу Х в развернутом виде можно записать так:
№12 слайд![Тогда](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img11.jpg)
№13 слайд![И](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img12.jpg)
№14 слайд![В частном случае, когда m ,](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img13.jpg)
Содержание слайда: В частном случае, когда m=2, имеем
№15 слайд![Условный пример](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img14.jpg)
Содержание слайда: Условный пример
№16 слайд![Таким образом,](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img15.jpg)
Содержание слайда: Таким образом,
№17 слайд![](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img16.jpg)
№18 слайд![Далее](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img17.jpg)
№19 слайд![Замечание Матрицу XX и вектор](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img18.jpg)
Содержание слайда: Замечание
Матрицу X′X и вектор X′Y можно получить и по формулам (8) и (9), предварительно подсчитав необходимые суммы:
Результат, естественно, будет одинаковым.
№20 слайд![Определив XX и XY, находим а](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img19.jpg)
Содержание слайда: Определив X′X и X′Y, находим а:
а = (X′X)-1X′Y =
Таким образом, искомое уравнение
№21 слайд![Приведем рассчитанные по](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img20.jpg)
Содержание слайда: Приведем рассчитанные по данному уравнению регрессии значения независимой переменной (уi) и соответствующие ошибки (еi):
№22 слайд![Имеем](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img21.jpg)
Содержание слайда: Имеем:
№23 слайд![Здесь yi еi . Как можно](/documents/6bac34fc46f620abafc34c45bc5ca7a4/img22.jpg)
Содержание слайда: Здесь Σyi = Σ = 137; Σеi = 0.
Как можно заключить из примера, наиболее трудоемкой операцией здесь является обращение матрицы.
Уравнение (5) позволяет в принципе решить задачу оценивания для любого конечного числа независимых переменных (на ЭВМ).