Презентация Предмет эконометрики. Основные эконометрические модели онлайн

Содержание слайда: ЭКОНОМЕТРИКА лектор: Батасова Валентина Сергеевна

Содержание слайда: ПРЕДМЕТ ЭКОНОМЕТРИКИ

Содержание слайда:

Содержание слайда:

Содержание слайда: Лауреаты Нобелевской премии по экономике - за работы в области эконометрики Р.Фриш, Я.Тинберг (1969)- за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов Л. Клейн (1980) – за создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики и экономической политики Т.Хаавельмо (1989) – за его разъяснения в основах теории вероятностей и анализ одновременных экономических структур Дж.Хекман и Д.Макфадден (2000) – за развитие теории и методов анализа дискретного выбора Р. Ингл (2003) – за разработку методов анализа временных рядов в экономике на основании математической модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью. К. Грэнджер (2003) – за разработку метода коинтеграции для анализа временых рядов в экономике Т. Сарджент, К.Симс (2011) – за эмпирические исследования причинно-следственных связей в макроэкономике

Содержание слайда: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Содержание слайда:

Содержание слайда: РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ

Содержание слайда:

Содержание слайда:

Содержание слайда: ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ВЫБОРКА

Содержание слайда:

Содержание слайда:

Содержание слайда:

Содержание слайда: ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ

Содержание слайда: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РЕГРЕССИИ

Содержание слайда:

Содержание слайда:

Содержание слайда: ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ

Содержание слайда: СВЕДЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ К ЛИНЕЙНЫМ При малых изменениях Х: Y=f ’X y=b mx показательная модель ln y=ln b +x ln m (y->ln y, b->ln b, m->ln m) y=b xm степенная модель lny=ln b+m lnx (y->ln y, b->ln b, x->ln x)

Содержание слайда: СИСТЕМА ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

Содержание слайда:

Содержание слайда:

Содержание слайда: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Содержание слайда: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 1-й этап - постановочный: определение цели исследования, отбор экономических переменных. 2- й этап - априорный: формирование априорной информации. 3- й этап - параметризация: определение взаимосвязей с точностью до параметров. 4- й этап - информационный: сбор статистических данных - активный и пассивный эксперимент. 5- й этап - идентификация модели: статистический анализ модели и оценка ее параметров. 6- й этап - верификация модели: проверка соответствия модели реальному экономическому объекту.

Содержание слайда: ЛИТЕРАТУРА 1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-311 с. 2. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие/ И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 192 с.: ил. 3. Салманов О.Н. Математическая экономика с применением Mathcad и Excel. - СПб.:БХВ-Петербург, 2003. - 464 с.: ил. 4. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Вып.1:Пер. с англ. М.: Статистика, 1977. - 255 с.: ил. 5. Эконометрика. Учебник./Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 344 с.: ил. 6. Мур Дж., Уэдерфорд Л., и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд.:Пер с англ. - М.:Издательский дом «Вильямс»,2004. - 1024 с.: ил.