Презентация Эконометрика. Эконометрические модели. Простейшие модели временных рядов. Семинар 3 онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Эконометрика. Эконометрические модели. Простейшие модели временных рядов. Семинар 3 абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 13 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.

Презентации » Экономика и Финансы » Эконометрика. Эконометрические модели. Простейшие модели временных рядов. Семинар 3

Просмотр ВСЕЙ презентации! ЖМИТЕ

Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!

Смотреть онлайн
Скачать

Тип файла:

ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:

13 слайдов
Для класса:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:

0.99 MB
Просмотров:

60
Скачиваний:

0
Автор:

неизвестен

Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд

Содержание слайда: ЭКОНОМЕТРИКА Семинар 3 Темы 2 и 1 [Бывшев В.А. Эконометрика]. Эконометрические модели. Простейшие модели временных рядов. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).

№2 слайд

Содержание слайда:

№3 слайд

Содержание слайда: Простейшие модели временных рядов Множество упорядоченных по времени наблюдений или измерений величин называется временным рядом. В качестве независимой переменной для временного ряда выступают, как правило, календарные отрезки времени (год, квартал, месяц, неделя и т.д.). Таким образом, изменения во времени объема продаж, курсов валют, издержек производства, хранения и других показателей можно представлять в виде временных рядов.

№4 слайд

Содержание слайда: Простейшие модели временных рядов Анализ временных рядов при наличии статистических данных является наиболее распространенным методом построения моделей для аппроксимации данных и последующей их экстраполяции на несколько шагов вперед (кратко- и среднесрочного прогнозирования) . В связи с тем, что временной ряд по мере накопления статистических данных может пополняться, то и модель, построенная на его основе, может все время уточняться.

№5 слайд

Содержание слайда: Простейшие модели временных рядов Типичные временные ряды могут складываться из следующих четырех составляющих: тренд – некое устойчивое, систематическое изменение показателя в течение относительно долгого периода времени; циклическая вариация – колебания относительно тренда с большей или меньшей регулярностью в течение большого промежутка времени (несколько десятков лет); сезонная вариация – колебания, повторяющиеся в течение небольшого промежутка времени (например, недели, месяца, квартала); ошибка или остаток – случайная, несистематическая или нерегулярная компонента.

№6 слайд

Содержание слайда: Простейшие модели временных рядов Из того, что временной ряд можно представить как сумму указанных компонент, совершенно не следует, что последние существуют независимо друг от друга. Более того, не существует полностью объективных правил для их разделения. Можно лишь приближенно вычленить из ряда эти составляющие, но при этом необходимо помнить, что линия тренда может включать в себя часть сезонных и других неучтенных эффектов. Кроме того, тренд может являться частью другого, медленно протекающего колебательного процесса

№7 слайд