Презентация Случайные процессы (лекция 14). Каноническое разложение случайных процессов онлайн

Содержание слайда: Лекция 14 Случайные процессы Каноническое разложение случайных процессов. Спектральное разложение стационарного случайного процесса. Случайные процессы с независимыми сечениями. Марковские процессы и цепи Маркова. Нормальные случайные процессы. Периодически нестационарные случайные процессы (Ахметов С.К.)

Содержание слайда: Каноническое разложение случайных процессов Любой СП X(t) м.б. представлен в виде его разложения, т.е. в виде суммы элементарных процессов:

Содержание слайда: Основные характеристики СП, заданного каноническим разложением M[X(t)] – математическое ожидание СП X(t) Kx(t,t’) – корреляционная функция СП X(t)

Содержание слайда: Спектральное разложение стационарного СП Стационарный СП м.б. представлен каноническим разложением

Содержание слайда: Спектральное разложение стационарного СП (2) Случайные величины Θk и Zk зависимы и для них справедливо:  Vk = Zk cos Θk Uk = Zk sin Θk Стационарный СП м.б. представлен в виде суммы гармонических колебаний со случайными амплитудами Zk и случайными фазами Θk на различных неслучайных частотах ωk Корреляционная функция стационарного СП X(t) является четной функцией своего аргумента, т.е. kx(τ) = kx(-τ). Поэтому ее на интервале (-Т, Т) можно разложить в ряд Фурье по четным (косинусам) гармоникам:

Содержание слайда: Спектральное разложение стационарного СП (3) При ∆ω → 0 произойдет переход к непрерывному спектру

Содержание слайда: Случайные процессы с независимыми сечениями В гидрологии считается, что ряд соответствует модели случайной величины, если отсутствует значимая корреляция между членами этого ряда при любом сдвиге τ. Случайный процесс с независимыми сечениями – это СП, для которого при значениях t и t’ mx(t) = mx Dx (t) = Dx Kx(t,t’) = kx(τ) = {Dx при τ = 0 и 0 при τ ≠ 0} Такой процесс является стационарным и обладает эргодическим свойством Для таких процессов характеристики одномерного закона распределения можно оценить как по любому сечению, так и по любой (достаточно продолжительной) реализации У таких процессов отсутствует корреляция между членами внутри любой реализации Принимая такую модель, допускается, что ряд гидрологических величин представляет собой одну реализацию СП Случайный процесс с независимыми сечениями иногда называют «белым шумом» по аналогии с белым светом

Содержание слайда: Марковские процессы и цепи Маркова Случайный процесс называется марковским, если для любого момента времени t вероятность каждого из состояний системы в будущем (при t > t0) зависит только от ее состояния в настоящем (при t = t0 ) и не зависит от ее состояния в прошлом (при t < t0 ) Марковской цепью или простой марковской цепью называется марковский процесс с дискретным состоянием и дискретным временем Марковский СП полностью описывается двумерным законом распределения. Если Марковский процесс является стационарным и эргодическим, то его характеристики можно оценить по одной реализации. Цепь, в которой условные вероятности состояний в будущем зависят от ее состояния на нескольких предыдущих шагах, называется сложной цепью Маркова.

Содержание слайда: Нормальные (Гауссовские) случайные процессы Нормальным (гауссовским) случайным процессом X(t) называется СП, у которого во всех сечениях СВ X(ti) имеет нормальное распределение Периодически нестационарные СП   При изучении годовых, месячных, суточных и т.д. процессов, обычно, наблюдаются внутригодовые и т.д. колебания. В этом случае, в качестве математической модели можно использовать модель периодически нестационарного случайного процесса (ПНСП) Случайный процесс называют периодически нестационарным, если его вероятностные характеристики инварианты относительно сдвигов на положительное число Т. Например, при шаге дискретности один месяц инвариантность должна сохраняться при сдвигах 12, 24, 36 и т.д.

Содержание слайда: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!