Презентация Финансовая устойчивость как основа функционирования банка онлайн

Содержание слайда: БАНКОВСКОЕ ДЕЛО Кафедра стратегического и банковского менеджмента Доцент Карпунин Вячеслав Иванович

Содержание слайда: Банковское дело Содержание учебной дисциплины Тема 1. Место и роль банков на финансовом рынке Тема 2. Создание и организация деятельности банка. Отчетность банка. Тема 3. Деятельность банка по формированию ресурсной базы Тема 4. Собственный капитал – основа деятельности банка Тема 5. Расчетно-кассовые операции банка Тема 6. Активные операции банка Тема 7. Основные показатели деятельности банка Тема 8. Финансовая устойчивость как основа функционирования банка

Содержание слайда: Банковское дело Тема 7 : «Финансовая устойчивость как основа функционирования банка» Вопросы лекции: Понятие финансовой устойчивости. Ликвидность. Платежеспособность. Финансовая устойчивость. Общее и особенное. Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем.  

Содержание слайда: Финансовая устойчивость как основа функционирования банка Основная литература: Учебники: Банковское дело: учебник для вузов по экон. специальности /Под ред. О.И. Лаврушина. – 8-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 768 с.: Гл. 7. «Ликвидность коммерческого банка», стр. 260-284. Банковский менеджмент: учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. – 3-е изд. – М.: КНОРУС, 2011. – 560 с.: Гл. 9. «Оценка деятельности коммерческого банка» стр. 180-206. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: учеб. пособие.-М.:МФПА,2011.- 784с.

Содержание слайда: Финансовая устойчивость как основа функционирования банка Дополнительная литература. Федеральные законы: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (с изменениями от 11.07.2011) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (в ред. Федеральных законов от 07.02.2011 № 10-ФЗ). Официальные документы: Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2015 г. // Вестник Банка России №21 (1264), 2011. Основные направления единой государственной денежно кредитной политики на 2011 г. и период 2012 и 2013 гг. // Вестник Банка России №67 (1236), 2010.

Содержание слайда: Финансовая устойчивость как основа функционирования банка Нормативные документы ЦБ России: Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков» (с изм. от 20.04.2011). Положение Банка России от 10 февраля 2003 г. N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" (с изм. от 11.11.2009) Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» №254-П от 26.03.2004г. (с изм. от 03.06.2010 г. №2459-У). Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценке экономического положения банков» Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»

Содержание слайда: Финансовая устойчивость как основа функционирования банка Улюкаев А.В. Современная денежно-кредитная политика: проблемы и перспективы. - 2-е изд. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 208 с. Карпунин В.И., Новашина Т.С. Евразийская резервная система: предпосылки создания и развития // Современная конкуренция №1, 4. 2009. Красавина Л.И. Актуальные проблемы инфляции и ее регулирование в России: системный подход // Деньги и кредит, № 3, 2011. Кудрин А.Л. Инфляция: российские и мировые тенденции // Вопросы экономики, № 10, 2007, стр. 4-26. Новашина Т.С. Финансовые механизмы разрешения глобального противоречия «кредиторы» - «должники» //Вестник финансовой академии, № 5, 2010, стр.22-27. Новашина Т.С. Проблемы обеспечения устойчивости финансовых систем: вопросы методологии исследования //Вестник РЭА им. Плеханова, № 4, 2011, стр.43-47.

Содержание слайда: Понятие финансовой устойчивости Устойчивость финансовой системы Устойчивость банковской системы Способность системы оптимально функционировать в окружающем ее мире

Содержание слайда: Понятие финансовой устойчивости Финансовая устойчивость  банка — составная часть общей устойчивости банка, сбалансированность денежных потоков, наличие денежных средств, позволяющих поддерживать функционирование банка в течение определенного (длительного)периода времени.

Содержание слайда: Ликвидность. Платежеспособность. Финансовая устойчивость. Общее и особенное. Ликвидность. Ликвидность Актива Ликвидность Баланса Ликвидность Банка Ликвидность характеризует текущие и будущие денежные потоки банка, т.е. притоки и оттоки, обеспечивающие текущие и будущие обязательства и сроки их востребования. Платежеспособность. Финансовая устойчивость.

Содержание слайда: Ликвидность. Платежеспособность. Финансовая устойчивость. Общее и особенное. Группы показателей для оценки финансовой устойчивости банка:*   группа показателей оценки капитала (достаточность капитала и качества капитала); группа показателей оценки активов (качества задолженности по ссудам и иным активам, размера резервов на потери по ссудам и иным активам, степени концентрации рисков по активам); группа показателей оценки качества управления банком, его операциями и рисками (качества задолженности по ссудам и иным активам, размера резервов на потери по ссудам и иным активам, степени концентрации рисков по активам); группа показателей оценки доходности (рентабельность активов и капитала); группа показателей оценки ликвидности и др. * Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1379-У

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Рабочая гипотеза: Зарождение и формирование общества потребления является закономерной исторической формой развертывания глобального противоречия «кредиторы» - «должники».

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Дж. Мейнард Кейнс (1883 – 1946): «Нет более верного и действенного способа ниспровержения основ существующего общественного устройства, нежели подрыв денежной системы. Этот процесс пробуждает все разрушительные силы, скрытые в экономических законах, а сама болезнь протекает так, что диагноз не может поставить ни один из многих миллионов человек». Таймс (2 апреля 1946 г.): «С его смертью страна лишилась великого англичанина».

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Подрыв денежной системы и ниспровержение основ любого существующего общественного устройства. Вот причинно – следственные связи. Кредит - орудие порабощения, орудия незримое и воспринимаемое, как правило, в качестве несомненного блага. Мировая цивилизация в лице отдельных ее представителей давно поняла и оценила все тайные «прелести» судного процента и поставила кредит служить своим честолюбивым интересам. В новые времена это проявилось во всевластии мировой кредитной экспансии американского доллара.

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Три основополагающих исторических события обусловили возникновение всемирной кредитной экспансии американского доллара.   Первое. Создание банка Англии — в 1694 г. Банк Англии - самый старый центральный банк мира. Банк Англии - на протяжении столетий функционировал как полностью частный банк. Национализирован в 1946 г. Изначальные ключевые операции Банка Англии. Суть этих операций - король Уильям III Оранский не только разрешал банкам изготавливать деньги страны, но так же брал их под проценты (!) для финансирования потребностей своей администрации.

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Уильям принадлежал к славному и знаменитому в Голландии Оранскому дому. На деньги голландских ростовщиков*, которые выбрали его, вместе с Тори, в качестве своего кандидата для замещения короля католика Джеймса II на английском троне, Уильям, получив по тем временам громадный беспроцентный кредит в 2.000.000 датских гульденов высадился с наемной армией в Англии 5 ноября 1688 г. Начал царствовать 22 января 1689 г. после принятия Английским Парламентом билля о правах (изначальное и безоговорочное условие Тори), где излагались основные начала государственного устройства Англии. * В энциклопедии (Encyclopedia Judaica) говориться: «В середине XVIII в. Яков Хендрик (сефардский еврей) заявил, что его отец планировал учреждение Банка Англии».

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Второе. Принятие в 1787г. Филадельфийским конвентом поправок к «Американской конституции 1776 г.». После многомесячных обсуждений и дискуссий, проходивших в абсолютно закрытом формате и обстановке глубочайшей секретности были заложены политические основы государственного устройства беспрецедентного в истории деления общества на две группы (два класса): кредиторы (финансовый капитал, владельцы государственного долга) и должники. Творцы теории «кредиторы – должники» и ее идеологические последователи выстроили иную социально-экономическую конструкцию. В этой системе социально-экономических отношений «кредит» должен был стать «великим повелителем» и он, как показала вся практика социально-экономического бытия многочисленных стран и народов, им стал.

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. С участников Филадельфийского конвента были взяты жесткие обязательства о неразглашении. По завершении работы конвента достоянием общественности стал лишь текст итогового документа. Исследователи получили возможность «погрузиться» в рабочие материалы спустя столетие. Только в 1911 г. все относящиеся к заседанию конвента материалы были опубликованы в четырех объемных томах.  Эта конструкция в дальнейшем получила название «общество потребления»*, став основной моделью существования американского (да и не только американского) общества. * Впервые, исследуя устойчивые феномены социального бытия, понятие «общество потребления» ввел в 1920-е г.г. немецкий социальный психолог, философ Эрих Фромм.

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. В США в 1791 г. был создан Центральный Банк США полностью по английскому образцу как частный банк, названный «Первый банк США», с правом эмиссии долларов, то есть с правом создавать деньги из ничего, и после эти же деньги ссужать правительству под проценты(!). Банк находился под контролем европейских банкиров, прежде всего Ротшильдов.* * «Отцом-вдохновителем» создания «Первого банка СЩА» выступил Александр Гамильтон. Первый Президент США Дж. Вашингтон (1789-1797гг), изображен на купюре номиналом в 1 доллар, назначил А. Гамильтона первым министром финансов (секретарь Казначейства США). Изображен на купюре номиналом в 10 долларов. Гамильтону установлено несколько памятников в США. Президент США Билл Клинтон (1991-2001гг) назовет его «величайшим главой Минфина Америки». (Коммерсантъ. №181 (4722). 28.09.2011г.

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Третье. Принятие в 1913 г. закона о Федеральной резервной системе США. С созданием Федерального резерва денежная власть в США получила возможность «создавать» и экспортировать инфляцию.* Одной из форм проявления этого процесса является тот факт, что доля ВВП США в мировом производстве составляет, по разным оценкам порядка 20%, а доля в мировом потреблении – 40%. Т.е. американцы тратят в два раза больше, чем производят. По своей структуре ФРС США существенно отличается от банковских систем других странах. По форме собственности - это полностью частная система. По основной функции – система, обладающая неограниченным правом эмиссии мировой резервной валюты. * 28 Президент США - Томас Вудро Вильсон (1913-1921гг) изображен на купюре номиналом в 100.000 долларов.

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Г.Форд в 1920-х гг. писал о кредитной политике ФРС США: «Федеральная резервная система предоставляла им (банкам)…почти неограниченный кредит…Границы кредита,вконце концов, растягиваются…безотносительно к имеющемуся в стране богатству… богатство всегда больше денег и действительное богатство зачастую поступает в рабство к деньгам. Это ведет к нелепому парадоксу – мир благословен богатством и все же терпит нужду».

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. В результате развертывания кредитной экспансии американского доллара, выстраиваются исторические, устойчивые во времени, закономерности, порождая цепочки причинно следственных связей: кредиторы – кредитная экспансия – финансовое правительство – финансовые угрозы – нейтрализация должники – общество потребления – кредитная ловушка– финансовые угрозы – нейтрализация

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Механизм, обеспечивающий развертывание системного противоречия «кредиторы» – «должники» состоит из трех основополагающих и взаимнообусловленных элементов: институционального инструментального процедурного

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Историческую устойчивость социальной группы «кредиторы» обеспечивает: наличие институционального фактора в его социальной форме – «финансовое правительство» наличие инструментального фактора в его экономической форме - «кредитная экспансия» наличие процедурного фактора в его юридической форме – неограниченное «право эмиссии» национальной, а в дальнейшем и мировой резервной валюты – доллара США

Содержание слайда: Глобальный системный кризис. Предпосылки возникновения. Механизмы развертывания. Историческую устойчивость социальной группы «кредиторы» обеспечивает: наличие институционального фактора в его социальной форме – «финансовое правительство» наличие инструментального фактора в его экономической форме - «кредитная экспансия» наличие процедурного фактора в его юридической форме – неограниченное «право эмиссии» национальной, а в дальнейшем и мировой резервной валюты – доллара США

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Финансовая система представляет собой совокупность функциональных систем (подсистем): банковская система денежная система кредитная система платежная система фискальная система бюджетная система

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Функции центрального банка (основные): Обеспечение устойчивости национальной денежной единицы* Обеспечение устойчивости банковской системы Обеспечение бесперебойного функционирования платежной системы Формирование и реализация единой государственной денежно-кредитной политики (цели: экономический рост и устойчиво низкая инфляция) Финансовый агент правительства. Кредитор правительства. Денежная эмиссия (монополия) Кредитор последней инстанции (банк банков) Макроэкономический регулятор национальной экономики *Конституция РФ. Ст.75,п. 2.

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Цели денежно-кредитной политики Центральных банков стран «Большой семерки» - «G-7»: ФРС США: устойчивые цены, умеренные долгосрочные процентные ставки Банк Канады: низкая, устойчивая и предсказуемая инфляция Банк Англии: денежная стабильность (ценовая стабильность, доверие к национальной валюте) Банк Франции, Немецкий Бундесбанк, Банк Италии: ценовая стабильность (согласно Маастрихтскому соглашению в рамках еврозоны) Европейский центробанк: max инфляция 2% в год Банк Японии: ценовая стабильность

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Инструменты денежно-кредитной политики Банка России* процентные ставки по операциям Банка России нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования) рефинансирование кредитных организаций операции на открытом рынке операции с БОБРами валютные интервенции таргетирование денежного предложения (установление ориентиров роста денежной массы) инфляционное таргетирование (проектируемый инструментарий)** прямые количественные ограничения (установление лимитов на объемы рефинансирования) *ФЗ N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ** Улюкаев А.В. Современная денежно-кредитная политика: проблемы и перспективы. 2010, стр. 94-107.

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Цели и инструменты денежно-кредитной политики в 2011 г. и на период 2012-2013 гг.(Основные направления ДКП Банка России) Цели. Инфляция. Правительство РФ и Банк России определили задачу снизить инфляцию в 2011 году до 6—7%, в 2012 году — до 5—6%, в 2013 году — до 4,5—5,5%. Денежная политика. Рост денежной массы в зависимости от варианта программы СЭ развития (три варианта) может составить в 2011 г. 8—19%, в 2012 г. — 11—16%, в 2013 г. — 9—13%. Курсовая политика. Будет направлена на удержание в приемлемых границах волатильности российской национальной валюты. В 2011—2013 годах основными факторами изменения курса рубля будут баланс внешнеторговых операций динамика трансграничных потоков капитала. Процентная политика. Возрастает роль процентной политики, как для обеспечения финансовой стабильности, так и для выполнения целевых ориентиров по инфляции. *Основные направления единой государственной денежно кредитной политики на 2011 г. и период 2012 и 2013 гг.

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Инструменты ДКП и их использование. Инструменты абсорбирования ликвидности: Банк России продолжит использование операций по размещению ОБР и депозитных операций. дополнительным инструментом регулирования ликвидности могут также являться операции Банка России на открытом рынке с государственными облигациями. Повышение доступности операций рефинансирования включая возможность расширения перечня активов, используемых в качестве обеспечения, в т.ч. золота. Использование обязательных резервных требований в качестве инструмента регулирования ликвидности банковского сектора и сдерживания инфляционных процессов. Минфином России совместно с Банком России механизма размещения временно свободных бюджетных средств на депозиты в кредитных организациях, позволяющего сглаживать воздействие неравномерности бюджетных потоков на состояние банковской ликвидности.

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Единая государственная антиинфляционная политика. Антиинфляционная политика, «в широком смысле — это экономическая политика правительств и центральных банков, опирающаяся на классические меры денежно-кредитного регулирования, взвешенную бюджетную стратегию в обеспечении низкого целевого уровня инфляции… в узком смысле слова реагирование денежных властей на высокий уровень инфляции, то есть на допущенные неэффективные действия».* * Кудрин А.Л. Инфляция: российские и мировые тенденции "Вопросы экономики", № 10, 2007, стр. 21.

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Единая государственная антиинфляционная политика - это политика, которую проводит государственная власть, обеспечивая, в конечном итоге, стабильность национальной денежной единицы. Единая государственная антиинфляционная политика - это социально-экономическая политика государства, направленная на нормализацию (восстановление) функционирования национальной денежной системы, сохранение (восстановление) покупательной способности национальной валюты.

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Государственнпя антиинфляционная политика должны базироваться на ряде постулатов: Первый постулат. Понимание единой государственной антиинфляционной политики как социально-экономической политики государства, связанной с обеспечением условий оптимального функционирования национальной денежной системы. Второй постулат. Понимание, и вслед за этим признание, инфляции мощным перераспределительным процессом, процессом перераспределения национального богатства между субъектами социально-экономических отношений. Третий постулат. «Мощность» процесса инфляции в той или иной социально-экономической системе обусловлена, прежде всего, спецификой нацио.нальных факторов «воздействия»

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Четвертый постулат. Анализ причин, обуславливающих инфляцию, и, как следствие, определение доминант этого перераспределительного процесса, в целях принятия эффективных мер защиты наиболее «уязвимых» элементов социально-экономической системы, должны строиться на базе системно - функционального метода исследования. Пятый постулат. Антиинфляционная политика как системное явление включает комплекс взаимообусловленных компонент – различных предметных политик. Перечень этих предметных политик определяется природой инфляции. Шестой постулат. Природа инфляции заложена в дисфункции денег.

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Сущность инфляции. Устойчивое «снижение социальной ценности денег» Природа инфляции. Заложена в дисфункции денег. Искажающее воздействие «многообразия» факторов на выполняемые деньгами функции: меры стоимости, средства обращения, средство платежа, средства накопления, мировых денег предопределяет необходимость включения в состав национальной антиинфляционной политики совокупности предметно-функциональных политик.

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Предметно-функциональные политики: денежная политика, ценовая политика, тарифная политика, процентная политика, валютная политика, кредитная политика, политика в сфере формирования и развития национальной платежной системы, фискальная политика, рентная политика, дивидендная политика, политика заработной платы и др. предметно-функциональные политики.

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Классифицикация структуры социальных общностей. Критерий - форма получения дохода. Парные композиции: «Основная форма получения дохода» - «Социальная общность/институт» «Налоги» - «Государство/институты/казна». «Рента» - «Земельная собственность/недвижимость/обладатели титула/институты/физические лица». «Предпринимательский доход» «Бизнес/предприниматель/акционер». «Заработная плата» - «Население/наемный работник/профсоюзы». «Процент» - «Финансовый институт/собственник/ТОП менеджмент/корпорации/население». «2,3,5 » - «Серый»/«черный» бизнес/ «параллельная экономическая/финансовая системы». «2.3.4,5 » - «Коррупция (как социально-экономическое явление)/физические лица».

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Социальные общности (социально-экономические институты), их взаимодействие и взаимообусловленность, степень «накала» этих отношений и, как следствие, уровень оказываемого социального давления, применяемые механизмы (их оптимальность) обеспечения устойчивости экономических и финансовых систем, это предопределяет и формирует «питательную» среду формирования и развития инфляции.

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем Общий вывод. Если деньги начнут «исправно выполнять» предписанные им с самого рождения, и принятые обществом в рамках «социального договора», функции. Если избавить деньги от этих многочисленных, а в российских условиях и ряда весьма опасных, «болезней». Можно полагать: во-первых, национальная денежная система обретет стабильность, во-вторых, национальная финансовая система обретет, крайне необходимую в условиях глобального системного кризиса, устойчивость, в-третьих, общество получит долгожданную уверенность в завтрашнем дне, приобретя осознание наличия в стране сильной, суверенной и желанной власти.  

Содержание слайда: Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банков и банковских систем