Презентация Критерий для оптимизации решений в условиях риска и неопределённости онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Критерий для оптимизации решений в условиях риска и неопределённости абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 16 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.

Презентации » Математика » Критерий для оптимизации решений в условиях риска и неопределённости

Просмотр ВСЕЙ презентации! ЖМИТЕ

Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!

Смотреть онлайн
Скачать

Тип файла:

ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:

16 слайдов
Для класса:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:

305.23 kB
Просмотров:

73
Скачиваний:

0
Автор:

неизвестен

Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд

Содержание слайда: Критерий для оптимизации решений в условиях риска и неопределённости Выполнил Авдеев Иван ТМД-114

№2 слайд

Содержание слайда:

№3 слайд

Содержание слайда:

№4 слайд

Содержание слайда:

№5 слайд

Содержание слайда:

№6 слайд

Содержание слайда: Задача принятия решений условиях вероятностной неопределённости:

№7 слайд

Содержание слайда: Критерий Лапласа Для каждой строки матрицы выигрышей подсчитывается среднее арифметическое значение оценок. Оптимальному решению будет соответствовать такое решение, которому соответствует максимальное значение этого среднего арифметического, т. е.

№8 слайд

Содержание слайда: Критерий Вальда В каждой строчке матрицы выбираем минимальную оценку. Оптимальному решению соответствует такое решение, которому соответствует максимум этого минимума, т. е.

№9 слайд

Содержание слайда: Критерий Сэвиджа В каждом столбце матрицы находится максимальная оценка max аij и составляется новая матрица, элементы которой определяются соотношением: Далее из матрицы рисков выбирают такое решение, при котором величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации, т.е.

№10 слайд

Содержание слайда: Критерий Гурвица Вводится некоторый коэффициент а, называемый «коэффициентом оптимизма», 0 < α < 1. В каждой строке матрицы выигрышей находится самая большая оценка max аij и самая маленькая min aij. Они умножаются соответственно на а и (1 — а) и затем вычисляется их сумма. Оптимальному решению будет соответствовать такое решение, которому соответствует максимум этой суммы, т.е.

№11 слайд

Содержание слайда: Критерий максимального оптимизма ЛПР, имея возможность в некоторой степени управлять ситуацией, рассчитывает, что произойдет такое развитие ситуации, которое для него является наиболее выгодным. В соответствии с критерием принимается альтернатива, соответствующая максимальному элементу матрицы выигрышей.

№12 слайд